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股指期权：构建价差策略正当时

来源：徽商期货
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 2021-09-06 09:47:00
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（原标题：股指期权：构建价差策略正当时）

股指期权：构建价差策略正当时
 

摘要
1. 本文回顾了8月沪深300指数走势，主要呈现先抑后扬状态，上涨动力不足；股指期权波指降波后在低位运行，期权市场买方盈利空间不大。
2. 本文认为在9月份，沪深300指数多空交织，除了经济数据不及预期、金融数据低于预期外，外部环境和内部财政政策的力度不明朗，或需要耐心等待沪深300的底部信号。
3. 本文总结股指期权成交量PCR和持仓量PCR数据表现低位，显示投资者对后市追涨杀跌情绪不浓，限制了行情波动范围。建议买入IO2110P4700，卖出IO2110P4650，形成价差组合，收益风险比为1.8：1。
风险提示：沪深300指数大幅走高，跌幅不及预期。
 

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