期货:铁矿石1505周一探低反弹,收508(+2),总减仓4.2万余手,成交量增大。资金流向:空头资金小幅增仓打压后大幅减仓离场、持仓集中度大降,多头挺价资金也降低、持仓集中度较高,资金抛压大降;短期或延续震荡波动,关注500-510区资金增量流向,防范资金异动。
现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)持稳:曹妃甸495(0),日照490(0),连云港(行情,问诊)490(0);3月新加坡掉期67.5(美元/吨)(+0.24)、普氏62%铁矿石指数68.25(),BDI指数(航运)延续回落。从德黑兰以及巴西港口的12月出口数据来看,矿山发货量又恢复到前期水平,并且创下历史新高;国内港口库存小幅增加,部分港口到港量回升,市场需求仍相对较高,短期市场或持稳为主。
简要策略:短期或延续震荡波动,关注500-510区资金增量流向,防范资金异动:波段操作上铁矿石1505持空10%,若站稳510平空、500关口附近支撑有效则减空,520-530区承压则补空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短期操作铁矿石1505持多20%,若有效下破505减多、500关口支撑有效则补多、破位试空,520-530区承压则补空。
策略分析:当前降息及稳增长政策支撑做多预期,但明年2季度新增产能将投放,新环保法将压制需求,中长期利空。短期阶段性反弹行情高位承压调整震荡,港口库存小幅回升,现货相对坚挺,关注500关口附近资金增量流向,防范挺价反弹波动,中期高位压力区或延续承压格局,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。
提示:1.22日左右公布汇丰PMI数据
专家:王永良
机构来源:方正中期