期货:铁矿石1505周二夜盘震荡,收501(0),总增仓9千余手。资金流向:低位多头部分资金挺价、量能仍较小,多空资金持仓集中度差距降低,关口上方抛压仍较大;短期关注500关口附近资金流向,或有承压震荡波动,防范资金突袭异动。
现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)部分下调:曹妃甸505(-5),日照500(-5),连云港(行情,问诊)500(0);3月新加坡掉期66.81(美元/吨)(-0.45)、普氏62%铁矿石指数68.5(-0.25),BDI指数(航运)延续回落。从德黑兰以及巴西港口的12月出口数据来看,矿山发货量又恢复到前期水平,并且创下历史新高;上周五统计全国41个主要港口铁矿石库存总量为9870,环比上上周统计数据小增46,部分港口到港量回升,短期市场或将下调。
宏观及外盘因素:央行续作2800亿元到期MLF,缓解流动性紧张。耶伦高度关注的就业指标“职位空缺”创14年新高。阿联酋能源部长称OPEC不减产,油价创近六年新低。欧央行执委:QE细节已讨论本月可启动,但不意味欧央行一定行动。美股大震荡收盘三连跌,欧元创九年新低,黄金震荡微跌,原油小幅反弹,伦铜破位大跌,美元指数震荡小涨,国内金属工业品或承压震荡。
简要策略:或有承压震荡波动,防范资金突袭异动:波段操作上铁矿石1505持空15%,有效站稳502平空、510-520区承压则补空,500关口支撑有效则减空、破位加空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短期操作铁矿石1505持空15%,有效站稳502平空、510-520区承压则补空,500关口支撑有效则减空、破位加空。
策略分析:当前降息及稳增长政策支撑做多预期,但明年2季度新增产能将投放,新环保法将压制需求,中长期利空。短期阶段性反弹行情高位承压回落,港口库存小幅回升,关注500关口附近资金流向,防范探低反抽行情,高位或延续承压调整格局,若有效破位或产生新波动行情,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。
提示:环保部近期出台了首批新修订的《环保法》4个配套办法,涉及连续处罚、查封扣押、停产整治、信息公开等相关工作的具体内容,同时明确了《环保法》中相关规定的适用范围、执法程序、处罚期限等具体内容,大大提高了行政执法的刚性。
专家:王永良
机构来源:方正中期