周内本策略共参与了22个品种的行情，共计交易或者持有了38 个合约的头寸。除塑料、沥青和铜为周内开仓，玉米、白糖、镍较上周新加开仓合约，其余品种持仓与上周方向不变。持仓品种其中P镍、豆二和沪银周内表现较好。
盈利方面，由于前期黑色金属板块整体上涨较快、涨幅较大，本周除螺纹钢以外其余的黑色品种均出现了小幅回落。黑色板块本周持仓依旧是整体看多的状况。贵金属如沪金、沪银、有色金属如镍、农产品如豆二、菜粕、豆粕和白糖策略看空。截止周四，在镍和白糖等品种上，策略均有两个以上不同到期月的合约开仓，属于强烈看空品种。而玉米和热轧卷板上，均有两个以上月份的合约持仓，策略看多。整体净值来看，本周延续了上周的小幅回调，回吐部分前期的盈利，策略净值有小幅下降，属于正常净值波动情况。
二、策略思想回顾
文中所有信号均来自于海证期货资产管理部量化模型，此模型是一个基于震荡区间识别的趋势策略。模型对所有市场上近期平均成交量高于20000的合约进行全市场扫描搜寻投机机会，在发现震荡区间突破后顺势开仓。模型跟普通的量化投资策略投资角度有较大不同，最大的特点是覆盖全市场热门品种。详情可参见海证期货研报《震荡区间突破的量化尝试》。
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