国庆假期期间国际品种行情及主要期货品种新闻追踪

（原标题：国庆假期期间国际品种行情及主要期货品种新闻追踪）

来源：金融界

作者： 研究院

来源：国投安信期货研究院

国内外重要宏观经济事件

1、非农数据超预期与美联储官员重申鹰派立场- 美国9月非农就业人口新增26.3万人，为2021年4月以来的最小月度增幅，好于预期的25.5万人，前值31.5万人。美国9月失业率3.5％，位于50年来最低的水平。旧金山联储主席戴利称，利率路径已经非常明确：美联储会加息，直至利率进入限制性区间，会保持那个水平；对于市场预期美联储明年内会降息，她“预计根本不会发生”。亚特兰大联储主席博斯蒂克称，降息不会那么快来，现在仍未摆脱通胀困境，联储要警惕过早转向。

2、乌克兰拒绝与俄罗斯谈判- 当地时间10月4日，乌克兰总统泽连斯基批准了国家安全委员会关于不可能与俄罗斯总统普京进行谈判的决定。克里姆林宫对乌克兰总统泽连斯基签署不与普京进行谈判的决定一事进行了回应，表示进行谈判是需要双方共同参与的，俄罗斯方面直到特别军事行动开展之前一直致力于通过外交手段来达成目的。目前来看只能等待现任或者未来的乌克兰总统改变现有立场。

3、美国ISM PMI创新低- 10月3日周一公布的美国9月ISM制造业指数显示，该指数降至50.9，创2020年5月份以来新低，更加接近完全停滞。和8月的数据相比，该指数下降1.9个百分点，也低于市场普遍预期的52.4。令该数据走低并不及预期的主要原因是新订单连续三个月萎缩，新订单相对于库存再次暴跌。此外，就业人数创下了新冠疫情以来的最大降幅。

4、白宫回应OPEC+减产- 周四，拜登高级能源顾问Amos Hochstein表示，OPEC+削减石油产量的决定对油价的影响，没有白宫预期的那么大。美国还没有决定是否或如何进一步回应。白宫周三公告称，拜登对OPEC+减产的“短视行为”感到失望。央视新闻援引美国《纽约时报》5日刊文，主要产油国的这一决定暴露出了美国外交的失败。

5、英国减税计划逆转 -针对英国政府放弃取消最高所得税率计划，首相特拉斯在社交媒体上表示，“我们明白了，并听取了民意”。特拉斯称，取消最高所得税率的计划干扰了其推动英国前进的使命。目前的工作重点将放在构建高增长经济体、为世界领先的公共服务提供资金、创造就业机会等问题上。稍早前，英国财政大臣Kwarteng宣布，不会推进取消45％最高所得税税率的计划。这意味着特拉斯政府在上台才一个月之际，政策立场上的重大逆转。Kwarteng表示，取消45％最高所得税税率的计划已经分散了人们的注意力，将100％专注于增长计划，没有考虑过辞职。

6、英央行副行长回应购债 -英国央行副行长Cunliffe称，上周三英国债市场遭遇的冲击极大，“远超”过往历史波动，超出了非银行业压力测试情形下的极端假设情形水平。英国央行只能进行干预，以防止基金经理抛售 500亿英镑的英国国债、引发市场崩盘。上周英国央行承诺，截至10月14日的13天内，将购买最多650亿英镑的长期国债，迄今为止，央行购买规模未满40亿英镑。Cunliffe说，英国央行的官员正在仔细监测购债对国债的影响。

7、瑞信危机的进展 -此前在有市场传言称瑞士信贷濒临破产后，瑞信的信贷风险指标升至创纪录水平。5日周三，瑞士知名日报新苏黎世报报道，瑞士政府可能为国内第二大贷款机构瑞信提供流动性。该报称，瑞士政府支持出台，为有系统性重要性的银行提供公共流动性支持，委任财政部在明年年中以前制定相关细则。新法规将让政府得到所谓“破产优先”的授权，让政府优先于其他债权人得到偿付，避免一旦债务违约蒙受损失。另外媒体称，瑞信试图引入外部投资者，为该行拆分后的顾问和投资银行业务注资，持有部分新公司股份。吸引外部投资者将有助于为瑞信重大的重组提供资金。

8、欧央行9月纪要 -纪要为欧央行9月超预期暴力加息提供理由称，通胀已经开始自我强化，通胀率太高且很可能在更长时间内超过目标。但欧央行内部对加息规模存在分歧，暗示10月不一定再次加息75个基点，这有悖市场预期。

主要期货品种新闻追踪

能源板块

【原油】

1、10月5日第33届OPEC+部长级会议闭幕，决定从2022年11月开始，协议产量在8月的协议产量基础上下调200万桶/日。将部长级联合监督委员会（JMMC）的频率调整为每两个月一次。将OPEC和非OPEC部长级会议（ONOMM）的频率调整为每六个月一次。授予JMMC召开额外会议的权力，或在必要时随时要求召开部长级会议。2022年12月4日举行第34届OPEC和非OPEC部长级会议。

2、10月05日纽约时段盘中，北京时间22:30，美国EIA公布的数据显示，截至9月30日当周商业原油库存变动实际公布减少135.60万桶，预期增加205.2桶，前值减少21.5万桶；汽油库存实际公布减少472.8万桶，预期减少133.4万桶，前值减少242.2万桶；精炼油库存实际公布减少344.3万桶，预期减少136.7桶，前值减少289.1万桶。

3、美国总统拜登表示对欧佩克+的决定感到失望，在欧佩克+减产后，正在寻找石油方面的替代方案。美国民主党参议院二号人物寻求参院在“跛脚鸭”会期通过NOPEC法案。共和党参议员Grassley称，寻求将NOPEC法案加入国防政策法案，向欧佩克+施压。

4、10月8日卫星新闻消息称，土耳其总统发言人易卜拉欣·卡林表示俄罗斯和乌克兰之间的谈判很可能会恢复。

5、10月6日，欧盟委员会在官网发布新闻稿称，欧盟已经批准了对俄罗斯的第八轮制裁，并发布了新一轮制裁措施的一系列方案，其中包括对俄石油产品实施价格上限。

【燃料油】

1、10月6日发布数据显示，新加坡当周燃料油库存由2233.1万桶增至2289.9万桶。

2、10月5日消息称，白宫官员要求美国能源部分析禁止汽油、柴油和其他成品油出口是否有助于降低燃料价格，但石油行业最大协会警告拜登政府此举可能适得其反。

【动力煤】

1、10月7日消息称，鹤岗八处煤矿调增产能114万吨。鹤岗市贯彻落实国家及省有关政策，抢抓煤炭产业发展窗口机遇期，积极争取政策支持，通过矿井升级改造、出台煤炭应急保供政策、帮助企业解决实际困难等有力举措，充分释放煤炭优质产能。目前，已有8处煤矿获得保供应急煤矿确认批复，调增应急产能114万吨/年，今年可增加煤炭产量40万吨，在确保全市煤炭稳定供应的同时，为全省煤炭保供作出贡献。

2、近日，首趟陕煤专列抵万，四川万源储配煤基地正式启动。万源储配煤基地项目是2022年四川省重点项目，今年3月全面开工建设，6月底完成铁路专用线建设。基地位于万源市青花镇，紧邻襄渝铁路线，主要建设内容包括原煤快卸系统、原煤自动化快装系统、储配煤系统、仓储系统以及铁路专用线路。项目利用青花站既有线路设备，共改建、新建铁路专用线3.3公里。一辆从陕西榆林驶来、载有16万余吨优质煤炭的列车缓缓驶入四川万源储配煤基地。这标志着万源储配煤基地启动储煤，实现今年枯水期前可储煤的目标。目前该基地已基本建成20万吨静态煤炭储配能力，正在进行原煤快装快卸系统、煤棚和边坡等建设，计划在年内完成项目一期100万吨静态储煤规模。

3、9月28日内蒙古锡林河煤化工有限责任公司贺斯格乌拉南露天煤矿项目联合试运转备案公告，该项目联合试运转期限为2022年9月28日至2023年3月27日。9月27日鄂托克前旗长城五号矿业有限公司长城五号煤矿建设项目联合试运转公告，该项目试运转期限为2022年9月27日至2023年3月26日；内蒙古伊泰煤炭股份有限公司白家梁煤矿技术改造（变更开采方式）项目联合试运转延期备案公告，该项目试运转期限为2022年10月20日至2023年4月19日。

【LPG&；；天然气】

1、10月6日，荷兰首相马克·鲁特周四在布拉格对记者说，由于地震会影响该地区的居民，荷兰未来将不会继续开采格罗宁根气田。

2、10月6日，EIA数据显示截至9月30日，美国天然气库存总量为31060亿立方英尺，较此前一周增加1290亿立方英尺，较去年同期减少1650亿立方英尺，同比降幅5.0％，同时较5年均值低2640亿立方英尺，降幅7.8％。

3、10月7日讯，相关文件显示，波兰、意大利、比利时和希腊已起草一份提案，要求欧盟为天然气引入“动态价格走廊”，试图压低高企的能源价格和不断飙升的通胀。欧盟国家领导人将于周五在捷克举行的会议上讨论是否以及如何限制天然气价格。

【航运】

1、在好望角型船的带动下，波罗的海干散货指数较节前（9月30日）上涨11.4％，报1961点。好望角型船指数BCI报2396点，较节前上涨22.6％。油轮方面，波罗的海原油油轮运价指数较节前下跌1.1％，报1461点，波罗的海成品油轮运价指数较节前下跌1.0％，报1150点。

2、面对不断下滑的运费，多家班轮公司先后取消部分中国-美西班次。美森在9月结束了中国-加州快线CCX，该航线于2021年7月设置，为美森第三条跨太平洋加急航线。2M联盟宣布暂停其宁波、上海和洛杉矶之间的航线Sequoia/TP3。达飞也将关闭其美西直航GGB航线，该航线目前挂靠上海、深圳蛇口、高雄、奥克兰和西雅图。

3、10月5日，马士基宣布于韩国现代重工订造6艘17000TEU集装箱船新造订单。该批订单将以绿色甲醇为燃料，计划于2025年交付。据介绍，新船属于马士基船队更迭计划的一部分，运力将等量替换老旧船舶。加上此次的新订单，马士基目前共订造19艘绿色甲醇动力集装箱船，以达到其2040年净零排放目标。

4、近日，主营集装箱和干散货船业务的英国船东Lomar Shipping收购了拥有6艘成品油轮的德国油轮船东Carl Büttner。今年以来，油轮运费显著改善，一些其他船型的船东正计划收购二手船进入油轮市场，实现其主营业务的多样化。

贵金属及有色金属板块

有色金属十一期间表现分化，铜价延续金融定价，随美国疲软的制造业、稳健的失业率对美元指数、联储加息态度的摇摆而震荡，伦铜几乎没有变动。伦铅、伦铝、伦镍有明显涨幅，其中铝、镍品种主要关注LME是否进一步加码对俄罗斯金属产品的交割限制。而海外铅市在库存降到30年最低的背景下，出现明显供应问题，如嘉能可评估意大利Portovesme工厂铅业务的可持续性；Nyrstar位于澳洲的Port Pirie铅炼厂将关闭55天，各种消息推高LME0-3月铅升水至45.5美元、去年12月最高。伦锌节假间也曾接近3200美元，LME限制UMMC及其子公司Chelyabins Zinc新的铜和锌交付、嘉能可德国Nordenham冶炼厂将从11月1日起停产检修推涨锌价，但同时，欧洲制造业已经降温，样本电价暂时缺少拉涨动力，欧洲市场需求降温备受关注，伦锌回吐涨幅。伦锡节中录得较大跌幅，韩国半导体生产降温、存储芯片供应过剩引导投资下行，显示锡在电子焊料领域的需求持续承压。

贵金属节中反弹、白银拉涨快，不过在美国非农就业稳健、降至3.5％的失业率数据出炉后，金银缩减涨幅，美国就业报告并没有强烈暗示美国经济将走向衰退，强化了11月加息75个基点的预期。夏季以来金银看空情绪浓烈，节中白银曾出现单日8％的强烈反弹，但在联储货币政策、美元主导的市场情绪下，贵金属市场仍以观望为主，缺少稳固多头。

相关新闻：

1、LME：有关俄罗斯金属产品的市场讨论。随着2023年长期协议到来，越来越多的客户表示2023年不再接受俄罗斯金属。鉴于情况可能变化，LME欢迎市场利益相关方在10月28日前就关于俄罗斯金属产品文件给出反馈。交易所参考收到的意见， 将制定相应政策， 以维护市场公平和秩序。

2、智利8月铜产量同比下滑9.4％至422888吨。INE称， 智利8月制造业产出环比下滑4.0％。

3、日本买家将Q4支付的铝升水敲定在99美元/吨，较上一季度下滑33％，反映出需求疲软以及库存充足。这是自2020年四季度以来，日本铝升水首次跌破100美元。日本是亚洲最大的铝进口国，其每季度支付的升水是亚洲地区的风向标。

4、嘉能可对意大利工厂的铅业务进行评估， 因电力价格高企。该公司表示，今年主要业务的收入来自与年度合同挂钩的客户，但明年的情况还不确定。上半年，该公司在Portovesme等三个工厂生产了15.9万吨铅。

5、世界黄金协会数据显示，9月全球黄金ETF净流出约50亿美元，连续第五个月出现外流，且数量为2021年3月以来最多。截至9月底，全球黄金ETF总持仓为3548吨，约合1910亿美元。

黑色金属板块

1、央行发布公告称，决定自2022年10月1日起，下调首套个人住房公积金贷款利率0.15个百分点，5年以下（含5年）和5年以上利率分别调整为2.6％和3.1％。

2、10月8日早晨，唐山迁安地区部分普方坯3730，与节前相比涨50。

3、为防止安全事故，国庆假期河北省内部分选厂停产。根据Mysteel调研，截止3日迁安、迁西的选厂已经停产，滦县、承德、遵化暂未收到通知。

化工板块

【聚酯】

国庆假期前半段（1-3日），涤纶长丝市场价格平稳；后半段（4-7日），欧佩克+大力度减产消息促使国际油价大涨，受此带动，涤纶长丝市场价格开始上涨，累计平均涨幅在200元/吨附近。同样，聚酯切片和短纤也在国庆后半段呈现小幅上涨的趋势。产销来看，国庆假期1-6日，涤纶长丝平均产销在5-6成，其中1-3日产销清淡，4-6日受原油连续大涨带动，产销多在做平附近；部分厂家6天平均产销分别在70％、70％、100％、90％、30％、80％、100％、110％、30％、20％、80％、50％、45％、50％、10％、80％。库存来看，按国庆7天按平均6成左右的产销（按产能核算）估算，考虑目前75％直纺长丝的负荷，合计累库存在1-1.5天左右，长丝库存较节前小幅度增加。虽然受原油大涨刺激下游补货，聚酯累库存小于预期，但整体库存依旧处于高位。（来自CCF网站）

【玻璃】

假日期间部分企业上调报价，中下游放假，预计企业库存累加，库存压力进一步增加。9月底加工订单环比增加0.1天，节后下游陆续复工复产，加之涨价刺激，或刺激下游补库意愿。

【纯碱】

假日期间现货走势以稳为主，个别企业上调报价。开工方面，前期检修企业假日期间基本恢复正常运行，开工或小幅回升。节前下游有备货，假日期间需求一般，按订单执行为主，预计节后库存或回升。

【聚烯烃】

据市场传闻称，10月8日主要生产商库存水平在82万吨，较节前累库24.5万吨，涨幅在42.61％，去年同期库存大致85万吨。

【苯乙烯】

假日期间，受成本端原油推涨和港口累库不及预期提振，苯乙烯现货上涨600元/吨至9500元/吨，涨幅6.74％。下游EPS国庆期间下降的负荷也如期回归。

农产品板块

【棕榈油】

1、马棕榈油创下去年3月以来最长连涨纪录

棕榈油创下去年3月以来最长连涨纪录，马来西亚令吉触及近25年低点，对海外买家更具吸引力，叠加原油价格上涨和豆油走强的支撑，自9月29日涨势开始以来，以棕榈油计价的棕榈油期货已飙升19％。

2、马来西亚棕榈油的库存可能攀升至近三年来的最高水平

马来西亚棕榈油的库存可能攀升至近三年来的最高水平，因为产量增长超过了出口需求的复苏。彭博预估中值显示，9月份库存环比增长约8％至226万吨。这将是连续第四个月增长，至2019年10月以来的最高水平。

3、印尼持续的强降雨会引发洪灾，并影响棕榈果的收获和运输

根据国家减灾管理机构的数据，苏门答腊北亚齐省的洪灾已经影响了5,000多个家庭， 据印尼的气象气候和地球物理局报道，本周五苏门答腊和加里曼丹大部分地区将有暴雨和雷暴天气，苏门答腊岛的Riau，Jambi，Bengkulu，South Sumatra和楠榜省以及中部加里曼丹省，东加里曼丹省和南加里曼丹省发出洪水警报。苏门答腊岛和加里曼丹岛是全球最大棕榈油生产国印尼的主要棕榈油种植区，持续的强降雨会引发洪灾，并影响棕榈果的收获和运输。

4、印尼或将免除棕榈油出口专项税（Levy）的政策延长至年底

据市场消息，印尼首席经济部长Airlangga Hartarto表示，印尼现在不需要征收主要用于生物柴油补贴的棕榈油出口专项税（Levy），因为目前棕榈油的价格低于柴油的价格，印尼或将免除棕榈油出口专项税（Levy）的政策延长至年底。目前，印尼对棕榈油出口专项税（Levy）的豁免政策持续到10月底。

5、印度9月份棕榈油进口量为一年来新高

据交易商称，印度9月份棕榈油进口量较8月份环比增长21％，至120万吨，为一年来新高。

【豆类】

1、巴西2022-23年的大豆产量料达到创纪录的1.538亿吨

StoneX分析师Ana Luiza Lodi在网络研讨会上表示，巴西2022-23年的大豆产量料达到创纪录的1.538亿吨，高于上一季的1.272亿吨。种植面积预计为4,290万公顷，上一季为4,120万公顷。单产有望从每公顷3.09吨增至3.58吨。La Nina仍然是南美作物的一个问题，因为10月和11月的降雨料低于平均水平。2022-23年玉米总产量料为1.263亿吨，低于先前预测的1.251亿吨。

2、截至9月30日，巴西2022/23大豆种植完成率为4.5％

Safras称，巴西大豆预计在2022/23年种植4,290万公顷，为历史上最大面积，比去年的4,180万公顷增长2.6％。根据咨询公司Safras＆Mercado的报告，截至9月30日，今年种植进度完成4.5％，去年同期为4.0％，五年平均为3.1％。

3、巴西农民提前出售2022-23年度的大豆为2016年以来最低

Safras＆Mercado表示，10月7日巴西农民提前出售2022-23年度的大豆的销售比例为18.8％，是2016年以来预期产量的最低。一年前数据为28.1％，五年平均水平为29.6％。在多年的高价格和高利润率之后，农民卖新作物的动机很低。

【菜籽】

1、密西西比河上的驳船停靠数百万吨货物，2,000多艘驳船因水位低而停运

截至周五，密西西比州斯塔克岛和田纳西州孟菲斯附近的河流仍被关闭。官员们计划在确定安全的情况下重新开放水道。

2、截至10月2日当周，加拿大油菜籽出口量较前周增加1241.5％

10月7日消息，加拿大谷物委员会（Canadian Grain Commission）最新发布的数据显示，截至10月2日当周，加拿大油菜籽出口量较前周增加1241.5％至30.05万吨，之前一周为2.24万吨。自2022年8月1日至2022年10月2日，加拿大油菜籽出口量为52.08万吨，较上一年度同期的71.53万吨减少27.2％。截至10月2日加拿大油菜籽商业库存123.82万吨。

3、油世界：加拿大菜籽产区收割进展

加拿大大平原大多产区收割滞后。马尼托巴省延迟最为严重，截至9月27日油菜籽仅收割30％，相比去年同期为94％，两年前同期为85％。大豆收割仅5％（相比此前为55％和42％）。亚麻籽仅收割2％（相比此前为68％和51％）。萨斯喀彻温省收割较快，接近正常水平，但也落后于去年同期进度。截至9月26日油菜籽收割约66％，相比去年同期为92％，2020年同期为80％。8月份两种油籽的压榨量为77.4万吨，同比仅减2％。油菜籽加工同比减4％至66.3万吨，而大豆压榨量连续第 11个月高于去年同期水平。

【鸡肉】

美国一家商业肉鸡育种鸡群存在高致病性禽流感

美国农业部表示，已确认阿肯色州麦迪逊县一家商业肉鸡育种鸡群中存在高致病性禽流感。

州政府隔离了受影响的房屋，家禽将被杀死。美国农业部没有指明农场。

【生猪】

生猪屠宰量有所上升，带动猪价上涨

受国庆假期终端备货影响，生猪屠宰量有所上升，带动价格上涨。截至10月7日，生猪现货出栏均价26.21元/公斤，较节前上涨1.89元/公斤，涨幅7.77％。

软商品板块

【棉花】

1、据全国棉花交易市场数据统计，截止到2022年10月7日，新疆地区皮棉累计加工总量7.31万吨，同比减幅59.16％。其中，自治区皮棉加工量5.17万吨，同比减幅47.12％；兵团皮棉加工量2.14万吨，同比减幅73.66％。7日当日加工增量1.37万吨，同比减幅54.07％。

2、截至9月30日，ON-CALL 2212合约上卖方未点价合约减持7136张至41498，折94万吨，环比前一周减持16万吨。2022/23年度的合约卖方未点价合约减至82783, 折188万吨，环比前一周减持5659张，折约13万吨。

3、据美国农业部（USDA），9.23-9.29日一周美国2022/23年度陆地棉净签约27488吨（含签约32795吨，取消前期签约5307吨），较前一周骤增301％；装运陆地棉47537吨，较前一周增加12％。净签约本年度皮马棉363吨，较前一周增加33％；装运皮马棉748吨，较前一周增加230％。新年度陆地棉签约11000吨，皮马棉签约136吨。

【白糖】

原油走强带动美糖反弹。生产方面，近期巴西主产区降雨较多，不利于甘蔗的收割，市场预计10月上半月巴西生产进度偏慢。另一个利多因素是欧盟的减产，据报道，2022/23年度欧盟的糖产量预计将下降约6.9％至1550万吨，主要原因是种植面积下降和夏季的干旱。

【橡胶】

1、中国汽车工业协会根据重点企业周报数据推算，2022年9月中国汽车销量251.9万辆，环比增长5.7％，同比增长21.3％；2022年1-9月，中国汽车销量1937.9万辆，同比增长3.9％。

2、卓创资讯消息，国庆假期期间，国外产区降雨密集，原料胶水稀少，泰国原料胶水收购价自45.7泰铢/公斤（9月30日），上涨至46.4泰铢/公斤（10月7日），涨幅1.5％；新胶盘面上涨运行，TSR20主力合约自1346美元/吨（9月30日），上涨至1371美元/吨（10月7日），涨幅1.9％。