期权策略周报：市场偏弱波动偏低_期货频道

（原标题：期权策略周报：市场偏弱波动偏低）

上周期权隐含波动率小幅波动，截止周五收盘，沪深300 股指期权隐含波动率16.28%，较一周前上涨0.18%。50ETF 期权隐含波动率16.18%，较一周前下降0.19%。期权隐含波动率仍低于历史波动率。南华50ETF期权波动率指数是21.79，南华沪深300 期权波动率指数是24.56，与前一周相比，波动率指数小幅上涨。股市上周弱势回调。中国一季度GDP 同比增18.3%，预期增18.4%，比2020 年四季度环比增长0.6%；比2019 年一季度增长10.3%，两年平均增长5.0%。中国3 月金融数据出炉：M2 同比增9.4%，预期增9.6%，前值增10.1%；社会融资规模增量为3.34 万亿元，预期3.6 万亿元，前值1.71 万亿元。A 股短期无重大利多利空，但后期不确定性仍然较大，建议投资者继续持有卖出300ETF蝶式期权策略。

（文章来源：南华期货）