国债期货盘面情况(2月8日):
合约代码 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 成交量 | 成交量变化 | 持仓量 | 持仓量变化 |
T2103 | 97.275 | 0.07 | 63180 | 2177 | 69250 | -15257 |
TF2103 | 99.34 | 0.03 | 23351 | -4585 | 34214 | -3649 |
TS2103 | 100.235 | 0.05 | 6656 | 770 | 17073 | -1059 |
消息:
中国央行公开市场进行1100亿元7天期逆回购操作,今日有1000亿元逆回购到期
人民币兑美元中间价报6.4678,上调32点;上一交易日中间价6.4710,上一交易日官方收盘价6.4810,上日夜盘报收6.4664
隔夜SHIBOR报1.9060%,上涨33.30个基点;7天SHIBOR报2.3410%,下降0.80个基点;3个月SHIBOR报2.7910%,上涨1.10个基点
A股全天震荡上行,化工板块全线走高,次新股、保险跌幅居前
总结:
今日央行公开市场净投放100亿元,银行间市场资金面维持紧平衡,国债期货探底回升,小幅收涨。前期支撑国债期货走高的利好因素有两个,一个是冬季疫情复发,部分省市重新开启封锁措施,各地倡导就地过年,对经济有一定负面影响,一个是经济复苏出现顶部回落迹象,PMI数据均见顶。但目前市场对央行保持流动性宽松的信仰有所动摇,这些利好因素不足以支撑国债期货企稳上行。依据往年经验,临近春节,央行通常会通过公开市场操作投放流动性,保持资金面平稳过节。不过,央行正在股市、房地产市场以及短端流动性之间寻求平衡,即使本周操作略有放松,整体资金利率中枢也不会再回到以前低位。从技术面上看,10年期、5年期与2年期国债期货连续几日放量下行,空头力量较强。操作上,国债期货近期可空单轻仓持有,套利策略可关注多2年期国债期货空10年期国债期货。本周仍需密切关注央行操作与表态。
瑞达期货宏观金融组:张昕
期货从业资格号:F3073677
期货投资咨询资格证号:Z0015602
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