(原标题:瑞达期货:资金面持续紧张,期债放量下行)
国债期货盘面情况(1月28日):
合约代码 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 成交量 | 成交量变化 | 持仓量 | 持仓量变化 |
T2103 | 97.68 | -0.30 | 63120 | 7164 | 108866 | 569 |
TF2103 | 99.555 | -0.22 | 27640 | -1730 | 51776 | -21 |
TS2103 | 100.245 | -0.09 | 9158 | -1366 | 21493 | -73 |
消息:
A股全天单边下行,创业板指跌3.6%,沪指一度失守3500点,抱团股集体重挫
财政部:进一步完善地方政府规范举债融资机制,抓实化解隐性债务风险工作;坚持债务风险防范,确保法定债券不出现风险;2020年全国一般公共预算收入同比下降3.9%,支出增长2.8%
中国央行公开市场净回笼1500亿元,创10月份来最大规模
资金面延续紧势,上交所隔夜回购GC001利率一度升破10%,银行间隔夜回购利率再次升破3%
国家卫健委:昨日新增确诊病例54例,其中本土病例41例
辽宁:申请新设组建一家省级城商行,合并省内12家相关城商行
贷款额度紧张、倾斜优质客户,深圳部分银行上调房贷利率
总结:
今日央行大规模净回笼资金,银行间与交易所回购利率大幅上行,市场担忧流动性拐点到来,导致国债期货大跌。动摇了市场对央行保持流动性宽松的信仰,前期支撑国债期货走高的利好因素只剩下两个,一是货币政策不会急转弯的基调仍在,二是国内疫情防控压力较大,新冠确诊病例在多地频发,部分省市重新开启封锁措施,各地倡导就地过年,对经济有一定负面影响,这两项仍能继续支撑国债期货走高。临近春节,短端资金面收紧趋势较为明显,出于对房价和资产价格的担忧,央行公开市场操作彰显收紧资金面的态度,增加了国债期货的回调风险。从技术面上看,10年期、5年期与2年期国债期货均距离压力线越来越远,继续走低概率大增。操作上,由于央行态度对国债期货短期行情影响最大,国债期货近期做空风险较高,长线投资者可保持谨慎做多思路进行操作,轻仓过节。年前需密切央行操作与表态。套利策略可关注多2年期国债期货空10年期国债期货的套利策略。
瑞达期货宏观金融组:张昕
期货从业资格号:F3073677
期货投资咨询资格证号:Z0015602
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