(原标题:瑞达期货:通胀数据表现平平 期债小幅走低)
国债期货盘面情况(12月9日):
合约代码 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 成交量 | 成交量变化 | 持仓量 | 持仓量变化 |
T2103 | 97.500 | -0.07 | 59,271 | 5180 | 109,296 | -317 |
TF2103 | 99.415 | -0.05 | 24,669 | -833 | 54,930 | 1,229 |
TS2103 | 100.150 | -0.02 | 8,517 | 324 | 18,816 | 1,831 |
消息:
中国11月M2货币供应同比10.7%,预期10.5%,前值10.5%;中国11月M1货币供应同比10%,预期9.4%,前值9.1%;中国11月M0货币供应同比10.3%,预期10.3%,前值10.4%
中国11月社会融资规模增量21300亿元,预期20750亿元,前值14200亿元;中国11月新增人民币贷款14300亿元,预期14500亿元,前值6898亿元
隔夜SHIBOR报1.0650%,下降23.70个基点;7天SHIBOR报2.0740%,下降2.70个基点;3个月SHIBOR报3.0500%,下降2.30个基点
中国11月CPI同比下跌0.5%,为2009年10月以来首次下跌;PPI同比下降1.5%,预期下降1.8%,较前值下降2.1%降幅有所收窄
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人民币兑美元中间价报6.5311,上调9点;上一交易日中间价6.5320,上一交易日官方收盘价6.5320,上日夜盘报收6.5322
总结:
11月CPI数据由正转负,主要因食品价格下跌所致,对国债市场影响有限。11月金融数据基本符合预期,社会融资规模增量正在不断缩减,符合货币政策走向中性的趋势。从基本面上看,国内经济逐步回归常态,利于国内退出宽松货币政策,而货币政策基调已经转向中性。受信贷与社融规模大增、专项债额度增加并提前发行、财政赤字率提高等影响,国内经济四季度将继续反弹,年内正增长基本无忧。但收入约束消费,强势外需缺乏可持续性,且疫情二次爆发的风险犹存,复苏态势仍面临考验。参考近几年国债收益率的表现,年内10年期国债收益率预计会在3.0-3.3%之间震荡,近期收益率回落仍然不易。技术面上看,2年期、5年期、10年期国债期货今日继续试探下行通道上限,尚未突破,方向不够明确。需继续关注冬季疫情二次爆发的风险,在操作上,T2103可暂时观望,待行情明朗后再入场。
瑞达期货宏观金融组:张昕
期货从业资格号:F3073677
期货投资咨询资格证号:Z0015602
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