(原标题:瑞达期货:十一假期临近,期债成交清淡)
国债期货盘面情况(9月28日):
合约代码 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 成交量 | 成交量变化 | 持仓量 | 持仓量变化 |
T2012 | 98.275 | 0.15 | 45,643 | -22361 | 104,409 | 1,068 |
TF2012 | 100.000 | 0.04 | 13,726 | -6660 | 54,212 | -167 |
TS2012 | 100.360 | 0.01 | 4,304 | -404 | 21,503 | -377 |
消息:
中国央行进行400亿元14天期逆回购操作,今日有1000亿元逆回购到期
证监会:推进有关部门放宽保险资金所投资创业投资基金的投资范围
隔夜SHIBOR报0.6020%,下降8.30个基点;7天SHIBOR报2.4180%,上涨46.50个基点;3个月SHIBOR报2.6730%,上涨0.20个基点。
农发行发行1年期债券,规模20亿元,发行利率2.7200%,预期2.75%,投标倍数7.47倍;农发行发行3年期债券,规模20亿元,发行利率3.2135%,预期3.23%,投标倍数7.74倍。
人民币兑美元中间价报6.8252,下调131点
A股全天弱势震荡,市场成交额仅超五千亿,新疆、疫苗板块重挫
总结:
今日国债期货低开后小幅走高,成交量大降,10年期期债持仓量有所增加。今日央行在公开市场上的操作仍然是以稳定月内资金面为主,十一节前资金面无虞,不过十一假日资金仍较为紧张,需要关注一下明后天的投放量。在基本面上,我们仍然认为央行更加关注中长期目标,但国内经济修复速度不及预期,货币政策有继续维持宽松的必要性。在疫情常态化防控下,10月仍有千亿元专项债待发行,低利率不会很快退出。5月以来货币环境与信贷环境持续收敛,央行强调完善跨周期设计和调节,提高政策的直达性,意味着后期货币信贷环境重新宽松的概率较低。信贷调结构、通渠引流、降低融资成本仍是后疫情时期的政策导向。定向降准、调降基准利率的可能性均不大,无风险利率预计将保持在较高区间内波动。10年期国债收益率预计会在2.9-3.2%之间震荡,5年期国债收益率也将区间震荡,存在波段投资机会。技术面上看,2年期、5年期、10年期国债主力均已受到压力位的压制,且2年期与5年期已经持续反弹半个月,继续上行的动能减弱。在操作上,可关注TF2012在100.3附近的压力,逢高做空TF2012。
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