(原标题:瑞达期货:期债表现平淡 缩量震荡)
国债期货盘面情况(9月17日):
合约代码 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 成交量 | 成交量变化 | 持仓量 | 持仓量变化 |
T2012 | 97.885 | -0.12 | 58,337 | -7705 | 101,453 | -482 |
TF2012 | 99.895 | -0.10 | 25,888 | -1910 | 55,651 | -672 |
TS2012 | 100.340 | -0.06 | 7,189 | -376 | 20,035 | -223 |
消息:
商务部:中国对外资吸引力只增不减;《鼓励外商投资产业目录》将争取尽早公布;中秋、国庆假期将开展1300多场促消费活动
人民币兑美元中间价报6.7675,上调150点,中间价升值至2019年5月9日以来最高
央行公开市场开展1100亿元7天期逆回购操作,今日有1400亿元逆回购和2000亿元MLF到期
A股指数早盘震荡下行,午后冲高回落,场内成交量依旧不足,两市个股涨跌互半;北向资金合计净流入4.39亿元
总结:
今日国债期货缩量震荡,表现平淡。在基本面上,我们一直强调,央行更加关注中长期目标的态度,但国内经济修复速度不及预期,货币政策有继续维持宽松的必要性。在疫情常态化防控下,9月、10月仍有数千亿元专项债待发行,低利率不会很快退出。5月以来货币环境与信贷环境持续收敛,央行强调完善跨周期设计和调节,提高政策的直达性,意味着后期货币信贷环境重新宽松的概率较低。信贷调结构、通渠引流、降低融资成本仍是后疫情时期的政策导向。定向降准、调降基准利率的可能性均不大,无风险利率保持在较高区间内波动。10年期国债收益率预计会在2.9-3.2%之间震荡,存在波段投资机会。技术面上看,2年期、5年期国债主力反弹趋势较为明显,TF2012需关注100.3一线的压力,T2012仍在筑底当中,需关注97.7一线的支撑,当前无法形成大的上行趋势。在操作上,可在100.3附近做空TF2012。
(文章来源:瑞达期货)