(原标题:期债:做多意愿不强 0702)
【观点与策略】
期债做多意愿不强。TS2009支撑位101.070元,压力位101.270元;TF2009支撑位101.400元,压力位101.810元;T2009支撑位99.950元,压力位100.550元。虽然央行下调了再贷款等利率,但银行间市场资金价格却维持在高位,而从最新PMI看,国内经济有持续修复迹象。整体市场做多意愿不强,期债或维持震荡。
【上一交易日国债期市】
品种 | 主力合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 振幅 | 成交 | 持仓 |
2年期 | TS2009 | 101.255 | 101.270 | 101.145 | 101.170 | -0.045 | 0.125 | 5662 | 16178 |
5年期 | TF2009 | 101.800 | 101.815 | 101.555 | 101.605 | -0.055 | 0.260 | 19784 | 49638 |
10年期 | T2009 | 100.280 | 100.400 | 100.180 | 100.250 | -0.025 | 0.220 | 48642 | 83678 |
【上一交易日国债现市】
2年期活跃CTD券为190003.IB,IRR为1.97%,5年期活跃CTD券为,IRR为2.65%,10年期活跃CTD券为180019.IB,IRR为1.61%,目前R007约4.5%。
利率债市场收益率涨跌互现。具体来看,SKY_3M下行1BP至1.74%;中债国债收益率曲线2年期下行4BP至2.24%;SKY_10Y下行3BP至2.82%。信用债曲线收益率涨跌互现。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA)3M期限下行6BP至2.36%,3年期收益率上行1BP至3.20%,5年期收益率下行1BP至3.69%。中债中短期票据收益率曲线(A)1年期上行3BP至9.71%。
货币市场方面,7月1日银行间质押式回购市场共成交25509亿元,减少31.26%。其中,隔夜收于1.83%,较前一交易日上涨33bp,7天收于4.50%,较前一交易日上涨50bp;中期方面,14天收于2.95%,较前一交易日下跌18bp;长期方面,1个月收于2.70%,较前一交易日下跌30bp。3个月收于2.35%,较前一交易日下跌40bp。
【财经资讯】
7月1日,央行未展开逆回购操作,因有1800亿元逆回购到期,当日实现净回笼1800亿元。
【市场观察】
人民币汇率方面,人民币兑美元中间价调升13个基点,报7.0795。
沪深两市整体上涨,上证综指上涨41.31点至3025.98点,深证成指上涨120.62点至12112.96点,创业板指下跌18.57点至2419.63点。
【技术分析】
技术上,T2009震荡,截止收盘日K线收于20日线下方,目前20日线向下,K线位于布林带下轨附近,布林带轨距放大,MACD指标动能柱绿色,DIFF线和DEA线在零轴下方。TS2009、TF2009全天走势与T2009相似。