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国债期货:供给冲击压力逐渐弱化 0622

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(原标题:国债期货:供给冲击压力逐渐弱化 0622)

【观点与策略】

供给冲击压力逐渐弱化。TS2009支撑位100.940元,压力位101.140元;TF2009支撑位101.165元,压力位101.575元;T2009支撑位99.920元,压力位100.520元。央行上周五开展了1800亿元逆回购操作,当日有2400亿元MLF以及1000亿元逆回购到期,实现净回笼1600亿元,流动性没有好转。临近尾盘,有媒体发文“财政部表示,减少6、7月一般国债、地方债发行,为特别国债腾出空间”,市场情绪有所提振。

【上一交易日国债期市】

品种主力合约开盘价最高价最低价收盘价涨跌振幅成交持仓
2年期TS2009101.095101.110100.980101.040-0.0100.130586716374
5年期TF2009101.460101.460101.165101.370-0.0150.2952415948539
10年期T2009100.205100.24099.950100.2200.0850.2906630780970

【上一交易日国债现市】

2年期活跃CTD券为190003.IB,IRR为2.01%,5年期活跃CTD券为190013.IB,IRR为1.30%,10年期活跃CTD券为190006.IB,IRR为1.31%,目前R007约2.14%。

利率债市场收益率涨跌互现。具体来看,SKY_3M下行6BP至1.82%;中债国债收益率曲线2年期上行1BP至2.34%;SKY_10Y上行2BP至2.88%。信用债曲线收益率涨跌互现。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA)3M期限下行2BP至2.29%,3年期收益率上行3BP至3.08%,5年期收益率上行2BP至3.59%。中债中短期票据收益率曲线(A)1年期上行2BP至9.62%。

货币市场方面,6月19日银行间质押式回购市场共成交37649亿元,减少1.99%。其中,隔夜收于2.15%,较前一交易日上涨4bp,7天收于2.14%,较前一交易日下跌6bp;中期方面,14天收于3.65%,较前一交易日上涨70bp;长期方面,1个月收于1.65%,较前一交易日下跌535bp。3个月收于2.40%,较前一交易日下跌6bp。

【财经资讯】

6月19日,央行公告,为维护半年末流动性平稳,2020年6月19日人民银行以利率招标方式开展了1800亿元逆回购操作。

【市场观察】

人民币汇率方面,人民币兑美元中间价调贬10个基点,报7.0913。

沪深两市整体上涨,上证综指上涨28.32点(或0.96%)至2967.63点,深证成指上涨173.58点(或1.51%)至11668.13点,创业板指上涨53.42点(或2.36%)至2319.45点。

【技术分析】

技术上,T2009下跌,截止收盘日K线收于20日线下方,目前20日线向下,K线位于布林带下轨附近,布林带轨距放大,MACD指标动能柱绿色,DIFF线和DEA线在零轴下方。TS2009、TF2009全天走势与T2009相似。

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