(原标题:瑞达期货:消息面平淡,期债小幅走弱)
国债期货盘面情况(6月17日):
合约代码 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 成交量 | 成交量变化 | 持仓量 | 持仓量变化 |
T2009 | 100.065 | -0.12 | 61,683 | -13474 | 79,609 | 2,785 |
TF2009 | 101.300 | -0.21 | 23,051 | -5436 | 46,362 | 1,198 |
TS2009 | 101.025 | -0.14 | 6,640 | -153 | 15,915 | 1,077 |
消息:
财政部:2020年中央一般公共预算收入预算数为82770亿元 比上年执行数下降7.3%
央行:6月23日将在香港发行100亿元央票
人民币兑美元中间价报7.0873,下调118点
央行未进行逆回购操作,今日有600亿元逆回购到期,实现净回笼600亿元
A股三大指数全天窄幅震荡,医药医疗板块掀涨停潮
总结:
今日三大国债期货主力窄幅波动,整体表现较为弱势。从基本面上看,在疫情防控常态化的背景下,国内利率并没有大幅上涨的基础,但经济不断恢复将会降低央行加码宽松的意愿,已经公布的5月投资、零售销售以及工业增加值数据均继续改善。央行行长曾表示,下一阶段将按照政府工作报告提出的要求,综合运用、创新多种货币政策工具,确保流动性合理充裕,保持广义货币M2和社会融资规模增速明显高于去年。6月1日,央行新设了创新货币政策工具,政策出台后需要一定的等待期和观察期,而且昨日和今日央行均未开展逆回购操作。10年期国债收益率在情绪冲击下有接近3%的可能,但维持在3%以下的概率更高,市场多数预期会在2.6%-2.8%这一区间。此外,往年6月资金面通常波动较大,叠加利率债的发行,资金回笼压力较大,资金面不会过于宽松。综合来看,国债期货下行空间较为有限,上行空间也不大,短期内区间震荡的概率增加。从技术面上看,5年期国债主力走势最弱,当前方向不够明朗。在操作上,单边操作难度较大,鉴于利率曲线走平可能性较高,继续建议多10年期期债主力空5年期期债主力的套利策略。
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瑞达期货宏观金融小组
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