【观点与策略】
央行稳定预期,市场情绪走暖。TS2009支撑位101.125元,压力位101.325元;TF2009支撑位101.430元,压力位101.840元;T2009支撑位99.875元,压力位100.475元。昨日央行开展了1200亿元7天期逆回购操作,并且明确将于6月15日左右对本月到期的中期借贷便利(MLF)一次性续做,安抚稳定市场预期意图明显,受此提振,国债期货大幅反弹。不过整体仍在下行通道,反弹力度和持续性仍需要进一步确认。
【上一交易日国债期市】
品种 | 主力合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 振幅 | 成交 | 持仓 |
2年期 | TS2009 | 101.030 | 101.230 | 100.965 | 101.225 | 0.195 | 0.265 | 10847 | 15015 |
5年期 | TF2009 | 101.300 | 101.660 | 101.230 | 101.635 | 0.255 | 0.430 | 40194 | 47298 |
10年期 | T2009 | 99.835 | 100.255 | 99.725 | 100.175 | 0.315 | 0.530 | 65959 | 77930 |
【上一交易日国债现市】
2年期活跃CTD券为190003.IB,IRR为1.95%,5年期活跃CTD券为190013.IB,IRR为0.91%,10年期活跃CTD券为200008.IB,IRR为1.23%,目前R007约2%。
利率债市场收益率涨跌互现。具体来看,SKY_3M上行11BP至1.87%;中债国债收益率曲线2年期下行2BP至2.23%;SKY_10Y下行4BP至2.81%。信用债曲线收益率涨跌互现。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA)3M期限上行8BP至2.29%,3年期收益率上行3BP至3.16%,5年期收益率上行2BP至3.63%。中债中短期票据收益率曲线(A)1年期上行7BP至9.66%。
货币市场方面,6月8日银行间质押式回购市场共成交38994亿元,减少0.33%。其中,隔夜收于1.50%,与上一交易日持平,7天收于2.00%,较前一交易日下跌10bp;中期方面,14天收于1.80%,较前一交易日下跌18bp;长期方面,1个月收于2.30%,较前一交易日下跌105bp.3个月收于10.00%,较前一交易日上涨215bp。
【财经资讯】
6月8日,央行公告,为维护银行体系流动性合理充裕,2020年6月8日人民银行以利率招标方式开展了1200亿元逆回购操作。
【市场观察】
人民币汇率方面,人民币兑美元中间价调升83个基点,报7.0882。
沪深两市涨跌互现,上证综指上涨6.97点(或0.24%)至2937.77点,深证成指上涨35.16点(或0.31%)至11215.76点,创业板指下跌12.82点(或-0.59%)至2153.56点。
【技术分析】
技术上,T2009上涨,截止收盘日K线收于20日线下方,目前20日线向下,K线位于布林带下轨附近,布林带轨距放大,MACD指标动能柱绿色,DIFF线和DEA线在零轴下方。TS2009、TF2009全天走势与T2009相似。