(原标题:期债:或偏弱震荡 0603)
【观点与策略】
期债或偏弱震荡。TS2009支撑位101.120元,压力位101.320元;TF2009支撑位101.595元,压力位102.005元;T2009支撑位100.000元,压力位100.600元。央行宣布创设新结构性货币政策新工具,令全面宽松预期有所动摇,市场情绪奔溃,银行间主要利率债收益率大幅上行,短端调整更剧烈。
【上一交易日国债期市】
品种 | 主力合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 振幅 | 成交 | 持仓 |
2年期 | TS2009 | 101.460 | 101.525 | 101.195 | 101.220 | -0.330 | 0.330 | 15687 | 12853 |
5年期 | TF2009 | 102.310 | 102.405 | 101.725 | 101.800 | -0.620 | 0.680 | 48521 | 45832 |
10年期 | T2009 | 100.680 | 100.700 | 100.295 | 100.300 | -0.470 | 0.405 | 83262 | 75978 |
【上一交易日国债现市】
2年期活跃CTD券为190003.IB,IRR为0.27%,5年期活跃CTD券为190013.IB,IRR为0.35%,10年期活跃CTD券为190006.IB,IRR为0.70%,目前R007约1.5%。
利率债市场收益率上行。具体来看,SKY_3M上行2BP至1.48%;中债国债收益率曲线2年期上行17BP至2.02%;SKY_10Y上行6BP至2.79%。信用债曲线收益率上行。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA)3M期限上行2BP至1.77%,3年期收益率上行17BP至2.93%,5年期收益率上行7BP至3.36%。中债中短期票据收益率曲线(A)1年期上行6BP至9.17%。
货币市场方面,6月2日银行间质押式回购市场共成交37603亿元,增加51.22%。其中,隔夜收于1.78%,较前一交易日下跌72bp,7天收于1.50%,较前一交易日下跌82bp;中期方面,14天收于1.65%,较前一交易日下跌27bp;长期方面,1个月收于2.50%,较前一交易日上涨45bp.3个月收于0.00%,与上一交易日持平。
【财经资讯】
6月2日,央行公告,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,2020年6月2日不开展逆回购操作。
【市场观察】
人民币汇率方面,人民币兑美元中间价调升148个基点,报7.1167。
沪深两市涨跌互现,上证综指上涨5.97点(或0.20%)至2921.40点,深证成指上涨10.35点(或0.09%)至11112.50点,创业板指下跌12.93点(或-0.60%)至2145.29点。
【技术分析】
技术上,T2009下跌,截止收盘日K线收于20日线下方,目前20日线向下,K线位于布林带下轨附近,布林带轨距放大,MACD指标动能柱绿色,DIFF线和DEA线在零轴下方。TS2009、TF2009全天走势与T2009相似。