(原标题:瑞达期货:资金面边际收紧,期债放量下跌)
国债期货盘面情况(6月2日):
合约代码 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 成交量 | 成交量变化 | 持仓量 | 持仓量变化 |
T2009 | 100.300 | -0.47 | 83,262 | 23778 | 75,978 | 1,866 |
TF2009 | 101.800 | -0.61 | 48,521 | 17579 | 45,832 | 3,424 |
TS2009 | 101.220 | -0.32 | 15,687 | 5181 | 12,853 | 1,471 |
消息:
国开行三期金融债招标结束 增发10年期固息金融债中标收益率3.0215%
大连市政府多期地方债招标结束 20年期固息品种中标利率3.59%
中国一年期IRS升15个基点,将创逾三年来最大单日涨幅,报1.85%
人民币兑美元中间价报7.1167,上调148点
央行今日未开展逆回购操作,因今日有100亿元逆回购到期,当日实现净回笼100亿元
A股三大指数全天震荡,创业板指表现较弱,两市持续放量
总结:
今日三大国债期货主力放量走低,主要因资金面边际收紧,且央行没有新的宽松货币政策措施。央行行长表示,下一阶段将按照政府工作报告提出的要求,综合运用、创新多种货币政策工具,确保流动性合理充裕,保持广义货币M2和社会融资规模增速明显高于去年,但近期银行间资金面边际收紧,14天期以内的拆借利率不断抬升,令中长端国债收益率下行空间受到限制。作为无风险利率,在助推企业融资成本下降的大环境中,国债收益率有望继续保持在低位,不过2.5%可能是10年期国债收益率的一个底部,在2.5%-2.8%之间波动的概率较高。此外,往年6月资金面通常波动较大,今年6月将有7400亿元MLF到期,叠加地方专项债的发行,资金回笼压力较大,资金面不会过于宽松。从基本面上看,国债期货近期走势将高度依赖于央行的操作,经济数据向好,增加了央行按兵不动的概率,国债期货近期前景疲弱。从技术面上看,5年期国债期货与2年期国债期货主力延续了下跌态势,10年期国债期货即将触及支撑位100.255,价量齐跌显示走势疲弱。在操作上,单边可以空单介入T2009合约,鉴于短端利率涨幅更大,继续建议多10年期期债主力空5年期期债主力的套利策略。
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瑞达期货宏观金融小组
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