(原标题:瑞达期货:央行投入流动性,期债走势分化)
国债期货盘面情况(5月27日):
合约代码 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 成交量 | 成交量变化 | 持仓量 | 持仓量变化 |
T2009 | 100.925 | 0.09 | 76,012 | -8789 | 71,036 | 2,373 |
TF2009 | 102.235 | -0.24 | 46,740 | 3484 | 39,509 | 2,678 |
TS2009 | 101.365 | -0.14 | 8,658 | -799 | 10,197 | 344 |
消息:
财政部续发10年期国债中标收益率2.7378%,略高于预期
上海市、厦门市政府多期地方债招标结束,10年期固息品种中标利率2.93%
银保监会发布关于保险资金投资银行资本补充债券有关事项的通知
交通运输部:4月交通固定资产投资同比增长18.2%
统计局:1—4月份全国规模以上工业企业利润下降27.4%
人民币兑美元中间价报7.1092,上调201点,创2020年4月9日以来最大升幅
央行公开市场今日进行1200亿元人民币7天期逆回购操作,利率未下调。因今日无到期逆回购,当日实现净投放1200亿元
A股三大股指全天震荡下跌,创业板指持续走弱,跌近2%
总结:
今日央行再度使用逆回购工具向市场投放流动性,但利率未降,国债期货走势分化,2年期和5年期继续走低,10年期小幅走高。今年的政府报告没有设置具体经济增速目标,而且下调了多项经济任务目标,显示经济形势十分严峻。中央下一阶段的工作将是兼顾疫情防控与经济发展,尽力而为,稳中求进。央行行长表示,下一阶段将按照政府工作报告提出的要求,综合运用、创新多种货币政策工具,确保流动性合理充裕,保持广义货币M2和社会融资规模增速明显高于去年。作为无风险利率,在助推企业融资成本下降的大环境中,国债收益率有望继续保持在低位。但从目前来看,受制于银行的存贷差,2.5%可能是10年期国债收益率的一个底部,下行空间受限,上涨空间也受限。从技术面上看,5年期国债期货今日继续放量走低,10年期国债期货合约再度收到支撑位支撑,呈现出10年期强5年期弱的特点。如果10年期期债的支撑位100.255被跌破,短期反弹将会受挫。在操作上,鉴于短期内10年期国债期货最强,继续建议多10年期期债主力空5年期期债主力的套利策略。
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瑞达期货宏观金融小组
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