(原标题:中州期货日评:多空纠缠 市场中长期偏于震荡)
周五,豆粕延续上一交易日走势继续下行,尾盘收在2800整数关口上方,其中豆粕1709收盘报收于2803元/吨,较前一交易日下跌46元/吨,跌幅1.61%,持仓减少65496手至154.3万手,成交减少22.6万手至131.7万手。
今日豆粕看涨期权总成交量45176手,其中1709合约看涨期权总成交量28982手,占比64.15%,1801合约看涨期权总成交量13694手,占比30.31%;豆粕看跌期权总成交量34412手,其中1709合约看跌期权总成交量21874手,占比63.57%,1801合约看跌期权总成交量10864手,占比31.57%。09与01合约仍是成交主力。09豆粕期权成交量PCR升至0.75,市场短期看涨情绪削减。持仓量PCR回落至0.90,中长线市场偏于震荡。
今日平值期权的隐含波动率略有回调,处于历史波动率的上轨附近。今日波动率曲线陡峭,其中虚值和实值看涨期权较平值差距均拉大,实值看涨期权较平值差距拉大,从波动率曲线角度,市场短期看涨。
今日豆粕现货主流报价大跌50-100元/吨,且受美国大豆产区气候好转影响,豆粕上方承压。注意对1709合约在2750价格附近的表现。
建议交易策略:已买入牛市价差策略的可以趁机再买入熊市价差策略以构建铁蝴蝶,没有仓位的暂时观望。
(责任编辑:DF306)