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中州期货:豆粕期权短期看跌情绪有所缓解

来源:中州期货 作者:于砚淼 2017-07-13 16:20:00
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(原标题:中州期货:豆粕期权短期看跌情绪有所缓解)

周四,因USDA报告调高大豆产量,早盘大幅下跌,其中豆粕1709收盘报收于2849元/吨,较前一交易日下跌65元/吨,跌幅2.23%,持仓减少35104手至160.8万手,成交增加53.8万手至154.3万手,持仓量连续7个交易日下跌。

美国农业部(USDA)公布的7月供需报告显示,美国2017/18年度大豆种植面积预估为8950万英亩,与前值相等。美国2017/18年度大豆收割面积预估为8870万英亩,高于前值10万英亩。美国2017/18年度大豆产量预估为42.6亿蒲式耳,高于前值0.05亿蒲式耳。美国2017/18年度大豆单产预估为每英亩48蒲式耳,与前值相等。美国2017/18年度大豆年末库存预估为4.6亿蒲式耳,低于前值0.35亿蒲式耳。美国2017/18年度豆粕出口预估为1240万短吨,与前值相等。美国2017/18年度豆粕年末库存预估为30万短吨,与前值相等。美国2017/18年度豆粕产量预估为4630万短吨,符合前值。中国2017/18年度大豆进口预估为9400万吨,高于前值100万吨。今日国内豆粕现货报价大幅下调,其中泰安43%蛋白报2890(-30)元/吨,烟台43%蛋白报2880(-60)元/吨,连云港43%蛋白报2880(-60)元/吨。

豆粕1709合约看涨期权总成交量增加20116手至31944手,看跌期权增加12290手至21978手,成交量PCR由0.82降至0.69,市场短期看跌情绪有所缓解。看涨期权持仓量增加2212手至51274手,看跌期权持仓量减少1226手至53612手。持仓量PCR小幅回落至1.05,中长线市场看涨不变。

今日波动率曲线陡峭,其中虚值看涨期权较平值差距拉大,实值看涨期权较平值差距拉大,从波动率曲线角度,市场短期看涨。

建议交易策略:可考虑买入牛市价差策略。

(责任编辑:DF064)

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