白糖期权价格变动的影响因素

来源:金融界 2017-05-02 20:37:21
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(原标题:白糖期权价格变动的影响因素)

白糖期货合约的当前价格

在其他变量相同的情况下,白糖期货合约价格上涨,则认购期权价格上涨,而认沽期权价格下跌;白糖期货合约价格下跌,则认购期权价格下跌,而认沽期权价格上涨。

白糖期权的行权价

对于认购期权,行权价越高,期权价格就越低;对于认沽期权,行权价越高,期权价格就越高。

白糖期权的到期剩余时间

对于期权来说,时间就等同于获利的机会。在其他变量相同的情况下,到期剩余时间越长的期权对于期权买方的价值就越高,对期权卖方的风险就越大,所以它们的价格也应该更高。

当前的无风险利率

在其他变量相同的情况下,利率越高,认购期权的价格就越高,认沽期权的价格就越低;利率越低,认购期权的价格就越低,认沽期权的价格就越高。利率的变化对期权价格影响的大小,与期权到期剩余时间的长短正相关。

白糖期货合约的预期波动率

波动率是衡量白糖期货合约价格变化剧烈程度的指标。在其他变量相同的情况下,白糖期货合约价格波动率较高的白糖期权具有更高的价格。

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