中信期货商品策略日报20161229——人民币“跌跌不休” 离岸人民币再创历史新低

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人民币“跌跌不休” 离岸人民币再创历史新低

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全球宏观观察：

离岸人民币盘中跌破6.97，创历史新低。12月28日，离岸人民币兑美元跌破6.97关口，最低至6.9741元，创历史新低。日内累计跌约160点。而央行当日下调人民币汇率中间价33个基点，报6.9495元。上日官方收盘报6.9498，夜盘收盘报6.9540。随着人民币不断贬值，中国外储承压。从外储数据来看，中国11月外储为30516亿美元，下降691亿美元，降幅为2.2%，已经连续第五个月缩水，再创今年1月以来最大单月降幅，整体规模降至2011年3月以来最低水平。中国外储曾在2014年6月创下3.9932万亿美元的峰值。在美元强势、中美经济分化的的背景下，人民币近期跌跌不休，后期贬值压力仍存。

打击恐怖主义融资，欧洲考虑没收黄金。欧洲委员会提议加强现金和贵金属转移的管控，其目的是截断为恐怖袭击提供资金的路线。欧盟各国周二对新提议表达了支持，不过这仍需要欧洲议会的批准。欧盟官员称，最近在欧洲发生的一些袭击都是利用有限的资金进行的，有时是通过犯罪网络从欧盟外部获取。实际上，这是自2015年11月巴黎枪击案后公布的“反恐怖主义融资计划”的一部分。继中国黄金进口限制以及印度没收黄金的行动之后，欧洲也把目光瞄向了黄金，这一行动后续可能会对黄金市场造成一定的影响。

市场数据观察：

国内品种(注1)：沥青升2.27%，沪铜升2.03%，TA升1.68%，沪锌升1.65%，玻璃升1.61%，PVC跌2.29%，沪胶跌1.14%，沪铝跌0.93%，焦煤跌0.92%，玉米淀粉跌0.76%，沪深300期货跌0.30%，上证50期货跌0.30%，中证500期货升0.05%，5年期国债升0.27%，10年期国债升0.44%。

国内商品夜盘(注2)：沪锌升1.50%，连豆升0.98%，沪胶升0.59%，甲醇升0.42%,

沪银升0.40%，玻璃跌1.11%，动煤跌0.89%，螺纹跌0.80%，菜粕跌0.68%，焦炭跌0.66%。

注明：国内期货品种价格均为该品种所有合约的成交量加权指数而非单个合约，涨跌幅均为该指数收盘价的涨跌幅;其中，注1中品种的涨跌幅均为日盘收盘价对前一日日盘收盘价的涨跌幅，注2中品种的涨跌幅均为夜盘收盘价对日盘收盘价的涨跌幅。

全球商品：黄金升0.18%，白银升0.31%，铜升0.84%，布伦特原油升0.23%，天然气升3.51%，小麦跌1.95%，大豆跌0.76%，瘦猪肉升0.54%，咖啡跌0.52%。

全球股票：标普500跌0.84%，德国DAX升0.02%，富时100升0.54%，日经225跌0.01%，上证综指跌0.40%，印度NIFTY升0.02%，巴西IBOVESPA升1.85%，俄罗斯RTS升0.22%

外汇：美元指数升0.27%，欧元跌0.42%，100日元升0.14%，英镑跌0.37%，澳元跌0.11%，人民币跌0.13%。

近期热点追踪：

美联储加息：美国11月成屋签约销售指数环比-2.5%，预期0.5%，前值0.1%。美国11月成屋签约销售指数同比1.4%，前值0.2%。按揭贷款利率陡升与库存受限，导致美国11月成屋签售指数意外下降。四季度以来美国经济数据整体呈向好趋势，国内经济稳健复苏，对加息进一步形成支撑。

点评：美联储加息的时点、强度和节奏会对全球金融市场造成广泛而深远的影响，引发全球投资者密切关注。