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豆粕减仓下跌看涨期权普跌

来源:瑞达期货 2018-05-31 09:15:48
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(原标题:豆粕减仓下跌看涨期权普跌)

豆粕期权主力合约概览

豆粕期权m1809
看涨期权C看跌期权P
成交量日增仓涨跌幅收盘价行权价收盘价涨跌幅日增仓成交量
3570-202-12.01%124.5300068.0-16.56%+1383504
5662+596-12.61%100.5305095.5-9.05%+1161152
7630-500-10.33%82.53100125.0-5.30%+581094
          

行情介绍和分析

m1809合约延续调整,减仓下跌,收报3045元/吨,跌幅-0.49%,成交量为167.73万手,持仓量为254.37万手,日减仓50432手。近3年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为17.28%、18.07%、18.54%和18.84%。

5月30日,豆粕期权成交量10.05万手(按双边计算,下同),持仓量51.01万手,成交额6893.01万元。成交量和持仓量的PC-Ratio 分别为0.40和0.72,从成交量上看投资者依然偏好看涨期权,从持仓比率来看悲观情绪缓解。从持仓分布来看,看涨期权在3350有最大持仓量,显示此处存有压力;看跌期权在3000有最大持仓量,显示此处有较强支撑。整体上,九月合约和七月合约成交量分别占所有合约的67.78%和19.18%;持仓量占比分别为65.84%和13.94%。豆粕期货m1809所对应的期权合约系列成交量最大,流动性最好。

受标的期货连续调整、隐波下降等因素的影响,看涨期权普跌、看跌期权普涨。看涨期权中,m1809-C-3050合约领跌,跌幅达-12.61%,m1809-C-3000合约次之,为-12.01%;而看跌期权中,m1809-P-2400合约领涨,涨幅达+400.00%,m1809-P-2450合约次之,为+400.00%。m1809系列平值期权隐含波动率收于18.42%,较前一交易日小幅下降。

豆粕1809合约延续调整,开盘大幅走高、尾盘下跌。日线级别看,MACD红柱小幅上升,KDJ指标趋平表示行情处于盘整中。豆粕虽有回调,仍有利多因素支撑,建议暂时观望或以日内操作为主,激进者在3040-3050元/吨区间内逢低轻仓短多,止损3030元/吨。期权操作上,方向性策略:逢低构建牛市看涨期权组合,即买入m1809-C-3050期权合约,同时卖出m1809-C-3100期权合约;波动率策略:波动率高位震荡,关注九月合约和七月合约间的不合理期限结构,择机构建日历价差组合套利操作。

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