持仓分析:总持仓量增加348手 IH持仓增加150手

来源:上海中期 2017-06-07 10:16:43
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(原标题:持仓分析:总持仓量增加348手 IH持仓增加150手)

近期三组期指走势分化明显,其中IC合约触底反弹,IH合约冲高回落后调整,而IF合约在区间内振荡。截至周二收盘,IF1706合约收涨0.64%,IH1706合约收涨0.61%,而IC1706收涨0.18%,对应现货指数沪深300、上证50指数和中证500指数分别上涨0.70%、0.64%和0.44%,可以看出现货指数涨幅基本高于期货指数,从三组期指的贴水幅度来看,IF、IH和IC贴水幅度分别为0.24%、0.34%和0.59%,整体较前期有所扩大,且市场流动性有微幅下降。

三组期指的总成交量和总持仓量表现不一,其中总成交量微幅减少343手,而总持仓量微幅增加348手。具体来看,三组期指总持仓量均小幅增加,IH持仓增加150手,而总成交量中除IF合约增加248手外,其余两组合约的成交量均小幅减少。IF、IC、IH合约成交持仓比分别为0.36、0.32、0.43,较前期有所下降。

前20名、10名和前5名席位持仓量表现较为一致,前20名席位均是多空减仓,且多头减仓量大于空头减仓量。但若从前5名和前10名席位来看,存在一定的分歧,其中IF指数呈现多头格局,而IH指数和IC指数相对呈现空头格局。具体来看,其中IF指数的前5名多头持仓增加了46手,而空头减少了158手,前10名多头减仓108手,空头则减仓399手,整体偏多。IH指数前5名席位多空均减仓,但多头减仓力度略微高于空头,前10名席位多头减仓202手,空头增仓14手,显示市场对IH指数后期并不乐观,IC指数中前5名和前10名席位均多空减仓,且多头减仓力度大于空头。从具体席位来看,永安期货席位近期对市场把握较好,其中对IF指数多头增加79手,IC指数多头增加193手,而对IH指数持仓减少8手,同时分别减少三组期指的空头持仓量。整体来看,三组期指中市场对IF指数具有一定的偏好,而IH和IC的分化显著,市场操作难度加大,并且以空头格局为主。

从净持仓变化来看,IH指数前20名、前10名和前5名均呈现净多头持仓,IF指数除前10名为净空头持仓外,前5名和20名均为净多头持仓,显示市场内部有一定的分歧,而IC指数则表现为净空头持仓。

整体来看,IF指数表现相对平稳,而IH和IC指数分化严重,操作难度较大。

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