（原标题：期权策略周报：市场趋势不明 节前谨慎为宜）
截止上周五收盘，沪深300 股指期权隐含波动率17.97%，较一周前上涨1.69%。50ETF 期权隐含波动率13.68%，较一周前下降2.5%。沪深300 股指期权隐含波动率高于历史波动率，50ETF 期权隐含波动率仍低于历史波动率。南华50ETF 期权波动率指数是22.72，南华沪深300 期权波动率指数是26.76，与前一周相比，波动率指数小幅上涨。股市上周震荡反弹。一季度全国一般公共预算收入约5.71 万亿元，同比增长24.2%；个人所得税3988 亿元，同比增长19%，与2019 年同期相比增长23.1%；证券交易印花税880 亿元，同比增长94.2%。消息称美国总统拜登计划提议将年收入不低于100 万美元的富人的资本利得税率提高近一倍至39.6% 。欧洲央行维持三大关键利率不变，符合预期。A 股短期无重大利多利空，但后期不确定性仍然较大，建议投资者继续持有卖出300ETF 蝶式期权策略。
（文章来源：南华期货）
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