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期债:或震荡走势 0630

来源:国泰君安期货 2020-06-30 09:51:00
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【观点与策略】

期债或震荡走势。TS2009支撑位101.110元,压力位101.310元;TF2009支撑位101.415元,压力位101.825元;T2009支撑位99.890元,压力位100.490元。昨日早盘期债延续节前偏暖情绪,并在避险情绪的带动下缓慢上行,但随后由于央行净回笼,资金面转紧,情绪再次谨慎,尾盘收回大部分涨幅,反弹力度明显不足,预计短期仍以震荡筑底为主。

【上一交易日国债期市】

品种主力合约开盘价最高价最低价收盘价涨跌振幅成交持仓
2年期TS2009101.180101.280101.125101.2100.0500.155762215645
5年期TF2009101.575101.780101.505101.6200.0200.2752241050587
10年期T2009100.130100.345100.055100.1900.0300.2904844981881

【上一交易日国债现市】

2年期活跃CTD券为190003.IB,IRR为2.01%,5年期活跃CTD券为190013.IB,IRR为1.30%,10年期活跃CTD券为190006.IB,IRR为1.31%,目前R007约2.05%。

利率债市场收益率涨跌互现。具体来看,SKY_3M下行12BP至1.75%;中债国债收益率曲线2年期上行1BP至2.29%;SKY_10Y上行1BP至2.85%。信用债曲线收益率小幅波动。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA)3M期限下行1BP至2.42%,3年期收益率下行1BP至3.19%,5年期收益率上行1BP至3.70%。中债中短期票据收益率曲线(A)1年期下行1BP至9.68%。

货币市场方面,6月29日银行间质押式回购市场共成交20004亿元,减少42.43%。其中,隔夜收于0.95%,较前一交易日下跌53bp,7天收于2.05%,较前一交易日上涨35bp;中期方面,14天收于2.27%,较前一交易日下跌33bp;长期方面,1个月收于2.63%,较前一交易日下跌7bp.3个月收于0.00%,与上一交易日持平。

【财经资讯】

6月29日,央行公告,临近月末财政支出力度加大,银行体系流动性总量处于合理充裕水平,2020年6月29日不开展逆回购操作。

【市场观察】

人民币汇率方面,人民币兑美元中间价调贬253个基点,报7.0808。

沪深两市整体下跌,上证综指下跌18.03点(或-0.61%)至2961.52点,深证成指下跌61.17点(或-0.52%)至11752.36点,创业板指下跌9.93点(或-0.42%)至2372.54点。

【技术分析】

技术上,T2009震荡,截止收盘日K线收于20日线下方,目前20日线向下,K线位于布林带下轨附近,布林带轨距放大,MACD指标动能柱绿色,DIFF线和DEA线在零轴下方。TS2009、TF2009全天走势与T2009相似。

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