关注证券之星官方微博:
首页 - 期货 - 中汉指数 - 主力研究 - 正文

“疯狂的苹果”助力期货私募冠军半年获利40倍

2018-07-10 21:51:55 来源:中汉指数
中汉指数 更多文章>>

(原标题:“疯狂的苹果”助力期货私募冠军半年获利40倍)

截至2018年6月30日,在资管网有持续半年业绩记录的期货私募单账户有701个,整体实现正收益的账户有299个,占比42.65%,而上半年期货私募平均收益率为3.79%,收益超过30%的账户24个。其中,实现收益翻番的账户有4个,“黄润华2018”以近40倍的半年收益率登上冠军宝座。《每日经济新闻》记者注意到,今年上半年期货私募收益前三甲的获利主力品种均为苹果期货。

●有期货私募半年获利近40倍

截至2018年6月30日,在资管网有持续半年业绩记录的期货私募单账户为701个,其中以量化交易策略为主的账户有314个,占比44.79%;主观策略为主的账户有387个,占比55.21%。在这些期货私募单账户中,整体实现正收益的账户有299个,占比42.65%,而上半年期货私募单账户平均收益率为3.79%。从2018年上半年期货私募单账户重量组收益来看,收益率超过30%的账户有24个,实现收益翻番的账户有4个。《每日经济新闻》记者注意到,也有业绩较差的,亏损幅度超50%以上的期货私募单账户就有11个。

在收益翻番的期货私募单账户中,“黄润华2018”以近40倍的半年收益率登上冠军宝座,该账户的基金经理为黄润华。“黄润华2018”从2017年12月29日运作至今,累计收益达3824.76%,最大回撤44.35%。该账户采用主观交易方式,使用趋势策略,获利品种是苹果、豆粕和豆油,账户净盈利4166.92万元。

 据《每日经济新闻》记者了解,黄润华从2009年开始做投资,刚开始是做股票。从2015底才开始进军商品期货。

上半年期货私募的收益亚军是“唐宝财富”,管理人为樊跃平。该账户从2018年4月运作至今,累计收益率为234.62%,最大回撤为33.78%。账户采用主观交易方式,使用趋势策略,获利前三大品种是苹果、棉花和菜粕,盈利总金额近300万元。而季军是“瑞博晟鑫1号”,管理人为天津市瑞博投资的黄斐斐,从2017年5月29日运作至今,半年收益率达148.15%。该账户采用主观交易方式,使用趋势策略,获利前三大品种是苹果、天胶和玻璃。

对此,私募排排网研究员刘庆连告诉《每日经济新闻》记者,期货单账户的主观交易非常容易产生高收益,原因一是自有资金,没有风控要求,杠杆可以用的很足;二是集中做一个或少数几个品种,赌对了行情;三是主观交易进出场点踩得准,资金可以重复利用,通过盈利加仓。

●苹果期货成为获利主力品种

据资管网数据显示,上半年期货品种交易最活跃的前10名是螺纹钢、铁矿石、豆粕、苹果、镍、甲醇、PTA、菜籽粕、热轧卷板和棉花。活跃品种中,螺纹钢、镍、豆粕盈利人数占比位列前三。

2018年上半年,在期货私募单账户交易分布的47个品种中,各品种实现盈利总额3.65亿元。

其中,盈利最高的品种是苹果,盈利总金额为7585万元。而苹果期货上市后出现疯狂上涨,吸引了资金的踊跃参与。如5月15日,苹果1810期货的成交额就高达2528亿元,瞬间秒杀当天沪深两市各自的成交额1629.9亿元和2151.2亿元。

盈利其次的是白糖,盈利总额为4061万元。接着是螺纹钢、焦炭、棉花、铁矿石、镍、新动力煤、天胶、豆粕和焦煤(1146, -2.00, -0.17%)盈利总额均超1000万元。

另外,各品种的亏损总额达32154万元。其中天胶亏损2815万元,成为上半年亏损最大的品种,其次是螺纹钢、焦炭和铁矿石亏损金额均超2000万元。

《每日经济新闻》记者注意到,主观交易方式的单账户收益大幅高于量化交易,主观交易对震荡行情更能灵活把握,取得更大收益,同时也较难控制回撤,亏损金额较大。在资管网记录的701个期货私募单账户中,以量化交易策略为主的账户有314个,占比44.79%,上半年平均收益率为亏损2.13%;主观策略为主的账户有387个,占比55.21%,上半年平均收益率达8.59%,但量化交易整体回撤控制更优于主观交易。

对此,滨海天地(天津)投资管理有限公司投资总监龙芳给《每日经济新闻》记者解释,基于基本面研究的主观交易和基于历史数据统计的量化交易各有优劣,量化交易的实质更像是在“猜”,力图在高度不确定的市场中寻找确定的东西,博取的是一个概率。主观交易最大的优点是“安全边际”高,主观交易从基本面产业研究出发,从众多品种中通过基本面研究,选择基本面上有行情驱动题材的品种,然后结合技术分析,寻找基本面与技术面共振的交易机会进行交易,能有效的提高每次交易的胜率,减少试错成本。

龙芳认为,从今年上半年的全市场看,期货策略比较于其他策略确实有更靓丽的业绩,尤其是期货套利策略赚取的是价差波动,无论市场涨跌,均可获得比较稳定的收益。尤其是苹果期货的上市,抓住行情确实可以获得40倍甚至更高的收益。

 每经记者 杨建 每经编辑 谢欣

必达财经

上证指数 最新: 2798.13 涨跌幅: -0.57%

热点推荐

郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。