(原标题:瑞达期货:郑糖震荡上扬 看涨全面上涨)
白糖期权主力合约概览
白糖期权SR805 | |||||||||
看涨期权C | 看跌期权P | ||||||||
成交量 | 日增仓 | 涨跌幅 | 收盘价 | 行权价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 日增仓 | 成交量 | |
1020 | -240 | +10.47% | 200.5 | 6000 | 89.5 | -11.39% | +82 | 1014 | |
758 | +34 | +17.46% | 148.0 | 6100 | 127.0 | -12.41% | -180 | 706 | |
670 | +138 | +10.30% | 91.0 | 6200 | 176.0 | -12.22% | +124 | 828 | |
行情介绍和分析
今日白糖期货合约SR805震荡上涨,收报6121,上涨+0.66%。成交量为14.86万手,持仓量为36.27万手,日增+10930手。近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为12.96%、13.51%、13.98%和14.23%。
11月23日,白糖期权总成交量2.06万手,持仓量20.62万手,成交额1368.27万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分为0.93和0.83,显示看涨期权交易较为活跃。白糖期货主力合约SR801所对应的期权合约系列,成交量和持仓量分占有41.87%和48.07%, 持仓量第一。期权SR805系列成交量占52.28%,持仓量占37.94%。其余合约的成交情况则差别不大。
受标的白糖期货1805合约震荡上扬的影响,看涨期权全面上涨、看跌期权全面下跌。看涨期权中,SR801-C-7200领涨,涨幅达+3300.00%,SR801-C-7100次之,为+3000.00%。看跌期权中,SR801-P-5500领跌,跌幅达-21.43%,SR801-P-5600次之,为-14.63%。SR801总体隐含波动率为12.09%,继续上涨。
郑糖处于布林轨道中轨附近,日线级别看,MACD处于0轴上方,绿柱逐渐增长;KD指标走弱明显,SR1801合约突破未果,短期将呈现弱势整理。期权操作上,方向性策略:SR801系列的虚值看涨期权空头继续持有;波动率策略:隐含波动率有持续走低趋势,且随着到期日临近期权的时间价值流逝较快,可继续持有做空波动率策略,卖出跨式或宽跨式组合。SR801系列期权还剩2个交易日,多头持有者谨慎持有。
(责任编辑:DF358)