(原标题:瑞达期货:郑糖弱势运行 看涨全面下跌)
白糖期权主力合约概览
白糖期权SR801 | |||||||||
看涨期权C | 看跌期权P | ||||||||
成交量 | 日增仓 | 涨跌幅 | 收盘价 | 行权价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 日增仓 | 成交量 | |
794 | -244 | -34.72% | 63.0 | 6300 | 6.5 | +44.44% | +242 | 1918 | |
1778 | +602 | -84.62% | 4.0 | 6400 | 47.0 | +38.24% | -276 | 2230 | |
276 | -16 | -71.43% | 1.0 | 6500 | 141.0 | +26.46% | -360 | 548 | |
行情介绍和分析
今日白糖期货合约SR801弱势运行,收报6355,下跌-0.58%。成交量为30.78万手,持仓量为68.69万手,日增-6544手。近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为12.59%、13.11%、13.49%和13.69%。
11月22日,白糖期权总成交量1.91万手,持仓量20.70万手,成交额1028.02万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分为1.06和0.87,显示看跌期权交易较为活跃。白糖期货主力合约SR801所对应的期权合约系列,成交量和持仓量分占有46.66%和49.11%, 持仓量第一。期权SR805系列成交量占48.98%,持仓量占37.21%。其余合约的成交情况则差别不大。
受标的白糖期货1801合约弱势运行的影响,看涨期权全面下跌、看跌期权全面上涨。看涨期权中,SR801-C-6400领跌,跌幅达-84.62%,SR801-C-6500次之,为-71.43%。看跌期权中,SR801-P-5900领涨,涨幅达+100.00%,SR801-P-6300次之,为+44.44%。SR801总体隐含波动率为12.09%,继续上涨。
郑糖处于布林轨道中轨附近,日线级别看,MACD处于0轴上方,绿柱逐渐增长;KD指标走弱明显,SR1801合约突破未果,短期将呈现弱势整理。期权操作上,方向性策略:短期逢高卖出虚值看涨期权;波动率策略:隐含波动率有持续走低趋势,且随着到期日临近期权的时间价值流逝较快,可继续持有做空波动率策略,卖出跨式或宽跨式组合。SR801系列期权还剩3个交易日,多头持有者谨慎持有。
(责任编辑:DF358)