(原标题:瑞达期货:郑糖小幅上涨 看涨普遍上涨)
白糖期权主力合约概览
白糖期权SR801 | |||||||||
看涨期权C | 看跌期权P | ||||||||
成交量 | 日增仓 | 涨跌幅 | 收盘价 | 行权价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 日增仓 | 成交量 | |
404 | -126 | +14.91% | 92.5 | 6300 | 7.0 | -26.32% | +174 | 1798 | |
3496 | -916 | -16.67% | 17.5 | 6400 | 38.0 | -23.23% | -526 | 3222 | |
1300 | -230 | -57.14% | 1.5 | 6500 | 125.5 | -5.28% | -162 | 562 | |
行情介绍和分析
今日白糖期货合约SR801小幅上涨,收报6387,上涨+0.25%。成交量为33.60万手,持仓量为69.34万手,日增-8926手。近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为12.60%、13.11%、13.50%和13.70%。
11月21日,白糖期权总成交量31918手,持仓量206744手,成交额2083.27万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分为1.41和0.87,显示看跌期权交易较为活跃。白糖期货主力合约SR801所对应的期权合约系列,成交量和持仓量分占有45.23%和50.43%, 持仓量第一。期权SR805系列成交量占50.43%,持仓量占36.83%。其余合约的成交情况则差别不大。
受标的白糖期货1801合约小幅上涨的影响,看涨期权普遍上涨、看跌期权普遍下跌。看涨期权中,SR801-C-6300领涨,涨幅达+14.91%,SR801-C-6300次之,为+7.83%。看跌期权中,SR801-P-6300领跌,跌幅达-26.32%,SR801-P-6400次之,为-23.23%。SR801总体隐含波动率为12.09%,继续上涨。
郑糖处于布林轨道中轨附近,日线级别看,MACD处于0轴上方,绿柱逐渐增长;KD指标走弱明显,SR1801合约突破未果,短期将呈现弱势整理。期权操作上,方向性策略:短期逢高卖出虚值看涨期权;波动率策略:隐含波动率有持续走低趋势,且随着到期日临近期权的时间价值流逝较快,可继续持有做空波动率策略,卖出跨式或宽跨式组合。
(责任编辑:DF358)