(原标题:瑞达期货:郑糖小幅下跌 期权涨跌不一)
白糖期权主力合约概览
白糖期权SR801 | |||||||||
看涨期权C | 看跌期权P | ||||||||
成交量 | 日增仓 | 涨跌幅 | 收盘价 | 行权价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 日增仓 | 成交量 | |
646 | -18 | -4.31% | 100.0 | 6300 | 7.5 | +15.38% | +512 | 2944 | |
1534 | -26 | -23.08% | 25.0 | 6400 | 31.0 | -10.14% | -520 | 2550 | |
654 | -212 | -60.00% | 2.0 | 6500 | 107.5 | +0.47% | -86 | 798 | |
行情介绍和分析
今日白糖期货合约SR801小幅下跌,收报6397,下跌-0.02%。成交量为28.81万手,持仓量为70.23万手,日增-17930手。近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为12.61%、13.14%、13.52%和13.72%。
11月20日,白糖期权总成交量27060手,持仓量208658手,成交额2118.71万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分为0.88和1.06,显示看涨期权交易较为活跃。白糖期货主力合约SR801所对应的期权合约系列,成交量和持仓量分占有44.26%和50.96%, 持仓量第一。期权SR805系列成交量占52.50%,持仓量占35.97%。其余合约的成交情况则差别不大。
受标的白糖期货1801合约小幅下跌的影响,看涨期权、看跌期权皆呈现涨跌不一的行情。看涨期权中,SR801-C-6500领跌,跌幅达-60.00%,SR801-C-6400次之,为-23.08%。看跌期权中,SR801-P-6200领涨,涨幅达+100.00%,SR801-P-6300次之,为+15.38%。SR801总体隐含波动率为12.09%,继续上涨。
郑糖处于布林轨道中轨,日线级别看,MACD处于0轴上方,红柱扩大,短期表现强劲。期权操作上,方向性策略:短期逢低卖出虚值看跌期权;波动率策略:隐含波动率有持续走低趋势,且随着到期日临近期权的时间价值流逝较快,可继续持有做空波动率策略,卖出跨式或宽跨式组合。
(责任编辑:DF358)