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瑞达期货:豆粕短线强势 看涨期权普涨

来源:瑞达期货 2017-11-16 16:35:00
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(原标题:瑞达期货:豆粕短线强势 看涨期权普涨)

豆粕期权主力合约概览

豆粕期权m1801
看涨期权C看跌期权P
成交量日增仓涨跌幅收盘价行权价收盘价涨跌幅日增仓成交量
5388-1698+41.30%65.028006.0-71.43%-541838
5696-1472+42.86%30.0285021.5-53.26%+6343588
2822-392+60.00%12.0290053.0-35.76%+1981288

行情介绍和分析

m1801合约大幅上涨,收报2861,上涨1.27%,成交量为99.53万手,持仓量为142.78万手,日增仓-26566手。近3年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为16.73%、17.45%、17.80%和18.01%。

11月16日,豆粕期权成交量45846手(按双边计算,下同),持仓量372888手,成交额2140.73万元。成交量和持仓量的PC-Ratio 分别为0.61(前日0.75)和0.68(前日0.68),前者下降后者不变,投资者仍然偏好看涨期权。其中,一月合约和五月合约成交量分别占所有合约的71.77%、22.82%,持仓量占比分别为52.98%和36.77%。豆粕期货主力合约m1801所对应的期权合约系列成交量仍然最大,流动性最好。

受标的期货大幅上涨的影响,看涨期权全面上涨、看跌期权普遍下跌。看涨期权中,m1801-C-3000合约领涨,涨幅达+700.00%,m1801-C-3050合约次之,为+300.00%;而看跌期权中,m1801-P-2800合约领跌,跌幅达-71.43%,m1801-P-2750合约次之,为-57.14%。m1801期权系列整体隐含波动收于11.28%,波动率再创新低。

豆粕1801合约减仓走高,短线表现强势,且强于外盘,呈现上涨走势,建议依托10日均线短多交易。期权操作上,方向性策略,继续持有看跌期权空头。波动率策略,m1801系列剩余到期时间为16个交易日,时间价值衰减速度加快,可逢高做空波动率,赚取时间价值。

(责任编辑:DF358)

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