(原标题:瑞达期货:豆粕短线强势 看涨期权普涨)
豆粕期权主力合约概览
豆粕期权m1801 | |||||||||
看涨期权C | 看跌期权P | ||||||||
成交量 | 日增仓 | 涨跌幅 | 收盘价 | 行权价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 日增仓 | 成交量 | |
5388 | -1698 | +41.30% | 65.0 | 2800 | 6.0 | -71.43% | -54 | 1838 | |
5696 | -1472 | +42.86% | 30.0 | 2850 | 21.5 | -53.26% | +634 | 3588 | |
2822 | -392 | +60.00% | 12.0 | 2900 | 53.0 | -35.76% | +198 | 1288 | |
行情介绍和分析
m1801合约大幅上涨,收报2861,上涨1.27%,成交量为99.53万手,持仓量为142.78万手,日增仓-26566手。近3年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为16.73%、17.45%、17.80%和18.01%。
11月16日,豆粕期权成交量45846手(按双边计算,下同),持仓量372888手,成交额2140.73万元。成交量和持仓量的PC-Ratio 分别为0.61(前日0.75)和0.68(前日0.68),前者下降后者不变,投资者仍然偏好看涨期权。其中,一月合约和五月合约成交量分别占所有合约的71.77%、22.82%,持仓量占比分别为52.98%和36.77%。豆粕期货主力合约m1801所对应的期权合约系列成交量仍然最大,流动性最好。
受标的期货大幅上涨的影响,看涨期权全面上涨、看跌期权普遍下跌。看涨期权中,m1801-C-3000合约领涨,涨幅达+700.00%,m1801-C-3050合约次之,为+300.00%;而看跌期权中,m1801-P-2800合约领跌,跌幅达-71.43%,m1801-P-2750合约次之,为-57.14%。m1801期权系列整体隐含波动收于11.28%,波动率再创新低。
豆粕1801合约减仓走高,短线表现强势,且强于外盘,呈现上涨走势,建议依托10日均线短多交易。期权操作上,方向性策略,继续持有看跌期权空头。波动率策略,m1801系列剩余到期时间为16个交易日,时间价值衰减速度加快,可逢高做空波动率,赚取时间价值。
(责任编辑:DF358)