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瑞达期货:静待报告公布 隐波仍处低位

2017-10-12 16:43:00 来源:瑞达期货
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(原标题:瑞达期货:静待报告公布 隐波仍处低位)

豆粕期权主力合约概览

豆粕期权m1801
看涨期权C看跌期权P
成交量日增仓涨跌幅收盘价行权价收盘价涨跌幅日增仓成交量
458+316-7.66%102.5270031.0-17.33%-7942234
1084-180-11.66%72.0275052.0-9.57%+1081632
1000+118-10.53%51.0280079.0-4.82%138804

行情介绍和分析

m1801合约窄幅振荡,开于2766,收报2769,下跌5点(-0.18%),成交量为45.61万手,持仓量为159.58万手,日增仓-55688手。近3年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为16.96%、17.66%、17.96%和18.16%。

10月12日,豆粕期权成交量28804手(按双边计算,下同),持仓量300352手,成交额1339.72万元。成交量和持仓量的PC-Ratio 分别为0.69(前日0.52)和0.65(前日0.65),前者上涨后者不变,看涨期权增仓明显,以卖方角度分析表明上方压力较强。其中,一月合约和五月合约成交量分别占所有合约的63.51%、26.98%,持仓量占比分别为67.22%和20.01%。豆粕期货主力合约m1801所对应的期权合约系列交易量和成交量仍然是最为活跃,流动性最好。

受标的期货窄幅震荡的影响,看涨期权、看跌期权皆呈现涨跌不一的行情。看涨期权中,m1801-C-32000合约领涨,涨幅达+700.00%,m1801-C-3150合约次之,为+300.00%,m1801-C-2850合约领跌,跌幅达-12.99%,m1801-C-2750合约次之,为-11.66%;而看跌期权中,m1801-P-2450合约领涨,涨幅达+150.00%,m1801-P-2500合约次之,为+50.00%,m1801-P-2600合约领跌,跌幅达-30.77%,m1801-P-2650合约次之,为-26.09%。m1801期权系列整体隐含波动收于15.85%,波动率维持不变。

豆粕 1801 合约连续回落后窄幅振荡,市场消化 USDA 报告偏空预期及丰产收割,期价未能摆脱振荡之势,静待报告公布选择方向。期权操作上,方向性策略,暂时观望。波动率策略,当前波动率较低,天气炒作题材重现且12日将公布USDA月度供需报告,波动率有望上升,可继续做多波动率策略,持有买入日历价差组合。

(责任编辑:DF358)

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上证指数 最新: 3303.04 涨跌幅: 0.68%

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