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白糖小幅上升 期权隐波略升

2017-09-29 16:28:00 来源:国泰君安期货
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(原标题:白糖小幅上升 期权隐波略升)

【成交行情概况】

标的物情况:

今日国内白糖期货合约SR801小幅上涨,收盘于6117,上涨了0.05%,今日成交量为245176手,持仓量较上一交易日下降,为650856手。

期权方面:

白糖期权全天总成交量为22904手,上一交易日成交量为25346手,总成交额和总持仓量分别达到21464900元和133572手。其中, SR801期权合约成交量为20000手,持仓量为82644手。

【波动率分析】

白糖SR801期权合约的整体隐含波动率:上升。其中看涨期权隐含波动率为12%左右,看跌期权隐含波动率在14%左右。

【P/C比率分析】

从白糖SR801期权合约统计看,成交量P/C比为1.15,持仓量P/C比为0. 84.

根据P/C持仓量数据对比来看,SR801期权合约的Call和Put的持仓量相对集中的行权价位在6000和6200,显示震荡区间在6000-6200.

【投资策略建议】

白糖期权Call的前期持仓量集中行权价6600被近期的6200所替代,震荡区间进一步压缩到6000-6200。投资者可逢高卖出看涨期权。

(责任编辑:DF064)

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上证指数 最新: 3487.86 涨跌幅: 0.38%

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