(原标题:瑞达期货:郑糖偏弱整理 看跌普遍上涨)
白糖期权主力合约概览
白糖期权SR801 | |||||||||
看涨期权C | 看跌期权P | ||||||||
成交量 | 日增仓 | 涨跌幅 | 收盘价 | 行权价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 日增仓 | 成交量 | |
138 | +30 | -9.87% | 141.5 | 6100 | 103.0 | +22.62% | +234 | 1770 | |
408 | +22 | -10.10% | 93.5 | 6200 | 153.5 | +17.18% | +38 | 262 | |
842 | +6 | -8.33% | 60.5 | 6300 | 220.5 | +14.84% | -54 | 110 | |
行情介绍和分析
今日白糖期货合约SR801震荡整理,最后收于6142,下跌-31(-0.50%),成交量为364298手,持仓量为682714手,日增+8826手。近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为13.11%、13.67%、14.04%和14.22%。
9月26日,白糖期权总成交量18780手,持仓量130640手,成交额1660.55万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分为1.87和0.91,显示看跌期权交易较为活跃。白糖期货主力合约SR801所对应的期权合约系列,成交量和持仓量分占有73.22%和63.46%, 流动性为第一。期权SR805系列成交量占22.22%,持仓量占22.22%。其余合约的成交情况则差别不大。
受标的白糖期货1801合约的影响,看涨期权普遍下跌,其中,SR801-C-7300领跌,跌幅达-50.00%,SR801-C-7100次之,为-40.00%;看跌期权普遍上涨,SR801-P-5800领涨,涨幅达+32.50%,SR801-P-6000次之,为+31.73%。SR801总体隐含波动率为13.18%,小幅上涨。
郑糖1801合约处于布林通道下轨,MACD均线形成死叉但是绿柱逐渐缩窄。操作上,郑糖1801合约短期维持偏弱整理,SR1801合约下方测试6070元/吨附近支撑,短期建议6070-6200元/吨区间交易为主。期权操作,波动率策略,继续持有跨式(宽跨式)组合。方向性策略,待标的期货测试支撑位企稳后卖出看跌期权。
(责任编辑:DF358)