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白糖小幅下跌 期权隐波平稳

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(原标题:白糖小幅下跌 期权隐波平稳)

【成交行情概况】

标的物情况:

今日国内白糖期货合约SR801下跌,收盘于6152,下跌了0.44%,今日成交量为433404手,持仓量较上一交易日基本持平,为703128手。

期权方面:

白糖期权全天总成交量为16536手,昨日成交量为11180手,总成交额和总持仓量分别达到18259200元和107310手。其中,SR801期权合约成交量为11406手,持仓量为64652手。 

【波动率分析】

白糖SR801期权合约的整体隐含波动率;平稳。其中看涨期权隐含波动率为12%左右,看跌期权隐含波动率在14%左右。

【P/C比率分析】

从白糖SR801期权合约统计看,成交量P/C比为1.33,持仓量P/C比为0. 82.

根据P/C持仓量数据对比来看,SR801期权合约的Call和Put的持仓量相对集中的行权价位在6000和6600,显示震荡区间在6000-6600.  

【投资策略建议】

白糖1801跌破6200支撑位,短期偏弱,投资者可逢反弹卖出看涨期权或卖出6000-6600的宽跨式组合。

(责任编辑:DF314)

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