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白糖下跌 看跌期权普涨

2017-09-07 17:28:00 来源:国泰君安期货
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(原标题:白糖下跌 看跌期权普涨)

【成交行情概况】

标的物情况:

今日国内白糖期货合约SR801下跌,收盘于6221,下跌了2%,今日成交量为532792手,持仓量较上一交易日基本持平,为716842手。

期权方面:

白糖期权全天总成交量为21876手,昨日成交量为11180手,总成交额和总持仓量分别达到25045600元和106660手。其中, SR801期权合约成交量为15372手,持仓量为63206手。

【波动率分析】

白糖SR801期权合约的整体隐含波动率;平稳。其中看涨期权隐含波动率为13%左右,看跌期权隐含波动率在13%左右。

【P/C比率分析】

从白糖SR801期权合约统计看,成交量P/C比为1.1,持仓量P/C比为0. 88.

根据P/C持仓量数据对比来看,SR801期权合约的Call和Put的持仓量相对集中的行权价位在6000和6600,显示震荡区间在6000-6600.

【投资策略建议】

白糖1801跌破6300支撑位,短期偏弱,从put持仓量看,持仓量最大的行权价由6200移至6000,显示震荡区间扩大到6000-6600,投资者可卖出6000-6600的宽跨式组合,或者等待行情运行到区间上下沿再做选择。

(责任编辑:DF314)

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上证指数 最新: 3487.86 涨跌幅: 0.38%

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