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白糖小幅上涨 看涨期权普涨

2017-08-22 17:56:00 来源:国泰君安期货
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(原标题:白糖小幅上涨 看涨期权普涨)

【成交行情概况】

标的物情况:

今日国内白糖期货合约SR801小幅上涨,收盘于6372,上涨了0.49%,今日成交量为351778手,持仓量较上一交易日基本持平,为734772手。

期权方面:

白糖期权全天总成交量为6116手,昨日成交量为7346手,总成交额和总持仓量分别达到6709800元和90424手。其中, SR801期权合约成交量为4888手,持仓量为57424手。

【波动率分析】

白糖SR801期权合约的整体隐含波动率;看涨略降。其中看涨期权隐含波动率为11%左右,看跌期权隐含波动率在16%左右。

【P/C比率分析】

从白糖SR801期权合约统计看,成交量P/C比为0.95,持仓量P/C比为0.78.

根据P/C持仓量数据对比来看,SR801期权合约的Call和Put的持仓量相对集中的行权价位在6000和6500,显示震荡区间在6000-6500.

【投资策略建议】

白糖走势渐强,可考虑卖出看跌期权或买入看涨期权。

(责任编辑:DF314)

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