(原标题:国泰君安期货:白糖窄幅震荡 看涨隐波下降)
【成交行情概况】
标的物情况:
今日国内白糖期货合约SR801延续反弹,收盘于6232,下跌了0.02%,今日成交量为303000手,持仓量较上一交易日上升,为664438手。
期权方面:
白糖期权全天总成交量为6622手,昨日成交量为15710手,总成交额和总持仓量分别达到8667300元和74056手。其中, SR801期权合约成交量为5410手,持仓量为47584手。
【波动率分析】
白糖SR801期权合约的整体隐含波动率;看涨下降。其中看涨期权隐含波动率为12%左右,看跌期权隐含波动率在16%左右。
【P/C比率分析】
从白糖SR801期权合约统计看,成交量P/C比为0.75,持仓量P/C比为0.66.
根据P/C持仓量数据对比来看,SR801期权合约的Call和Put的持仓量相对集中的行权价位在6000和6500,显示震荡区间在6000-6500.
【投资策略建议】
白糖期货止跌企稳,预计后市震荡为主,可考虑卖出宽跨式策略。
(责任编辑:DF314)