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【对中策略】--多空对冲策略2017年7月18日

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(原标题:【对中策略】--多空对冲策略2017年7月18日)

一、品种强弱对比。(此处的强弱表示相对强弱)
周末中央经济财经工作会议的召开,给未来市场定了基调,扩大开放,改善投资环境,人民币国际化,完善汇率机制等等。特别是证券市场反应明显,盘中震荡剧烈,盘面分化严重。商品市场继续维持强势表现。
二、推荐对冲头寸(可以多品种对冲策略持仓组合) 
 
  • 行情判断和资金管理综述。
行情判断:
 商品继续维持强势,有色,螺纹铁矿,黑色等板块都表现强势,化工维持震荡。特别是前期整个这波下跌过程中表现得比较抗跌的有色板块,在最近这次反弹就更加的坚决,操作上有色的空头全部清仓退出,同时转为少量多单尝试。关注其他两个板块,螺纹铁矿,黑色板块可以趋势性多单买入。化工做为其他三个板块的对冲品种,少量空单持有。基础农产品趋势多单可以持仓,油脂少量空单进行保护持仓,棉花,白糖等软商品继续维持趋势跌势,鸡蛋近期波动剧烈可以做日内尝试。
持仓:化工保护空单少量持有
有色趋势多单尝试
螺纹铁矿短线多单
黑色系趋势多头头寸
化工板块,受原油进一步下跌的影响,胶,塑料等化工品种继续维持弱势震荡格局。一旦原油进一步走弱,化工有望新一轮下跌开启。关注每一次反弹结束后的沽空机会。目前做为其他三个多头板块的保护头寸。
有色金属,受国际局势和半岛局势的影响,CU,ZN等有色品种是本轮下跌中最抗跌的品种,反弹后有色趋势空单应该离场,同时引起操作上的谨慎。而且多空争夺相对比较激烈,关注最终对战结果。基本面上有所变化,尝试趋势多单介入有色板块。
螺纹铁矿,螺纹铁矿板块,多单短线参与板块。
黑色系,黑色系可以作为趋势多单持有品种。
农产品,整体走势比较复杂,基础农产品C.CS企稳重新开始强势.RM.M结束补跌,出现了强势表现,可以尝试多单买入。棉花,白糖两个软商品继续维持弱势,不过操作难度高,主力控盘厉害,尽量远离这两个品种太复杂了。鸡蛋盘中走势震荡剧烈,做日内尝试。
贵金属,开始走弱,空头保护持仓为主。
操作策略:卖出RU、PVC、MA、L、PP、BU、AU、AG减少持仓数量做为趋势多单的保护头寸持有。买入C,CS,IF,CU,ZN,NI,SN,J,JM,ZC,M,RM,I,RB等品种趋势多头头寸,资金管理上建议买入45%-50%左右资金,前半周维持裸向多头头寸25%-30%,工业品多板块可以尝试趋势多单买入机会。 最近趋势进行多空整体转换过程中操作难度相对较高,尽量多耐心等待机会的出现。
 盘感技巧:盘中一定要关注一个细节,一旦市场出现大面积减仓,市场将继续调整,一旦增仓回来,估计前期强势品种将继续震荡走高。
 近期商品资金快速回归市场,增仓较大。数据上商品整体如果要推动行情上下表现,基本上一天的增减资金规模都在+-20亿左右。可以关注这个交易细节。 
股指方面:周末中央经济工作会议,市场第一反应比较激烈,周一早盘创业板,中小盘大跌,市场传闻四起,操作上建议股指暂时多单减仓,进行换仓准备。
上述信息仅供投资参考,并不够成对投资者的直接投资建议,投资者不应以此取代自己的独立判断。
投资有风险,入市需谨慎。以此入市风险自担。
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