(原标题:【对冲策略】--多空对冲策略2017年3月13日)
2017年3月13日
一、品种强弱对比。(此处的强弱表示相对强弱)
工业品出现调整,基础农产品有继续启动迹象,商品整体走势比较复杂,建议整体轻仓观望为主。
二、推荐对冲头寸(可以多品种对冲策略持仓组合)
行情判断:
上周整体商品出现了大幅度回调,有形成头部右肩迹象,上周走势出现后,整个商品的走势要重新定义和思考,操作上尽量以轻仓和观望为主。特别是以RU为代表的化工,有色都不同程度的回落,商品整体格局有可能转变为大区间震荡格局。基础农产品表现相对强劲,关注支撑位后有没有适当买入机会。
本周第一个交易日,化工,有色,黑色系,螺纹铁矿四个关注板块都出现了反弹,反弹后关注有没有新一轮下跌的机会出现,头部的形成会伴随着非常剧烈的震荡和很多的多空来回,操作难度大,尽量谨慎。
化工板块,上周在胶,塑料等带动下,大幅破位下行,让头部形成更为可能,让整个上涨趋势走势发生了改变,后市关注前期调整经线位置的表现。预计还会在附近位置维持震荡。关注反弹后的沽空机会。
有色金属,在重量选手铜的带动下,上周有色也连续的出现调整,跌破了震荡区间,本周一反弹后关注是否继续回落。
螺纹铁矿,受整体工业品调整影响,开始调整,相对来说螺纹铁矿较为强势,短线多单参与为主。
黑色系,受其他几个强势板块带动有所反弹,不过资金参与意愿不强烈,观望为主。转弱适当考虑趋势空单介入,做保护品种。
农产品,考虑多单寻底介入,特别是基础农产品,玉米,淀粉,豆粕,菜粕,棉花等可以低位趋势买入,仓位要有所控制。油脂适当做空头对冲。
贵金属上周也出现了周级别调整,操作上可以注意前期下跌区间上轨表现,观望下。
操作策略:买入C、CS、M、RM并持有。对冲品种选择J、JM、ZC、T、Y、RO、P等品种进行做空保护操作,短多I、RB。资金管理上建议买入25%-30%左右资金,前半周维持裸向多头头寸15%-20%,工业品先观望,关注农产品的中线突破机会。
盘感技巧:盘中一定要关注一个细节,一旦市场出现大面积减仓,市场将继续调整,一旦增仓回来,估计前期强势品种将继续震荡走高。
节后资金快速回归市场,增仓较大。数据上商品整体如果要推动行情上下表现,基本上一天的增减资金规模都在+-20亿左右。可以关注这个交易细节。
股指方面:上证3200目前关注有效,短线多单可以在这个位置附近参与,前期主要压力区间3300-3600。
上述信息仅供投资参考,并不够成对投资者的直接投资建议,投资者不应以此取代自己的独立判断。
投资有风险,入市需谨慎。以此入市风险自担。
股指
商品
工业
农业
有色
化工
黑色
油脂
贵金属
国债
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投资有风险,入市需谨慎。以此入市风险自担。